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2017-09-05 发布于重庆
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宏观经济模型多种估计方法的EVIEWS实现.doc

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宏观经济模型多种估计方法的EVIEWS实现

08统计学号：0807294 吴扬问题综述建立中国宏观经济模型。宏观经济模型，是指以整个国民经济系统为研究对象，从总量水平和经济结构方面来研究国民经济各变量之间的相互作用。它可用来评价宏观经济政策、分析宏观经济结构和国民经济的发展趋势。宏观经济模型的表达可以用单一方程进行表达，也可以用联立方程组表达。本作业建立如下宏观经济模型，完备的结构式模型为其中，包含3个内生变量，即国内生产总值Y，居民消费总额C和投资总额I；3个先决变量，即政府消费G，前期居民消费总额Ct-1和常数项。可以判断，消费方程是恰好识别的方程，投资方程是过度识别的，模型可以识别。数据来自题目提供。导入EVIEWS 各种方法的EVIEWS实现狭义的工具变量法估计消费方程选取消费方程中未包含的先决变量G作为内生解释变量Y的工具变量；在工作文件主窗口点击quick/estimate equation，选择估计方法TSLS，在equation specification对话框输入消费方程，在instrument list对话框输入工具变量. 点击确定，得到： Dependent Variable: C01 Method: Two-Stage Least Squares Date: 06/02/11 Time: 14:08 Sample (adjusted): 1979 2009 Included observations: 31 after adjustments Instrument list: C G C01(-1) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 1290.053 402.7353 3.203229 0.0034 Y 0.107133 0.023150 4.627739 0.0001 C01(-1) 0.785756 0.071859 10.93471 0.0000 R-squared 0.998513 ????Mean dependent var 34025.26 Adjusted R-squared 0.998407 ????S.D. dependent var 34218.49 S.E. of regression 1365.679 ????Sum squared resid F-statistic 9402.761 ????Durbin-Watson stat 0.743434 Prob(F-statistic) 0.000000 ????Second-Stage SSR 得到结构参数的工具变量法估计量：间接最小二乘法估计消费方程消费方程中包含的内生变量的简化方程为参数关系体系为用普通最小二乘法估计第一个简化式： Dependent Variable: C01 Method: Least Squares Date: 06/02/11 Time: 14:46 Sample (adjusted): 1979 2009 Included observations: 31 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 1086.594 386.5534 2.810981 0.0089 C01(-1) 0.954538 0.036256 26.32772 0.0000 G 0.265581 0.058021 4.577310 0.0001 R-squared 0.998480 ????Mean dependent var 34025.26 Adjusted R-squared 0.998372 ????S.D. dependent var 34218.49 S.E. of regression 1380.725 ????Akaike info criterion 17.39037 Sum squared resid????Schwarz criterion 17.52914 Log likelihood -266.5507 ????Hannan-Quinn criter. 17.43561 F-statistic 9198.948 ????Durbin-Watson stat 0.743999 Prob(F-statistic) 0