线性随机分数阶微分方程Euler方法的弱收敛性与弱稳定性.pdf

2014年 5月 计 算 数 学 第 36卷第 2期 M ay．2014 MATHEMATICA NUMERICA SINICA Vo1．36，No．2 线性随机分数阶微分方程 Euler方法的 弱收敛性与弱稳定性冰1) 王文强。)孙晓莉 (湘潭大学数学与计算科学学院，湖南湘潭，411105) 摘 要 本文主要研究了线性随机分数阶微分方程 Euler方法的弱收敛性与弱稳定性．首先构造了数 值求解线性随机分数阶微分方程的 Euler方法，然后证明该方法是弱稳定的和OZ阶弱收敛的，文 末给出的数值算例验证了所获得的理论结果的正确性． 关键词：线性随机分数阶微分方程；Euler方法；弱收敛性；弱稳定性 MR (2000)主题分类：34A08，65C30，90B36 1．引 言 近几十年来，不论是随机微分方程，还是分数阶微分方程数值方法的研究都引起了学者们 的广泛关注，并且在其数值方法的收敛性和稳定性分析方面都取得了大量丰硕的成果．其中 关于随机微分方程数值求解的较早文献出现在 1985年，C．C．Chang在文献 f11中介绍了带 加性噪声的随机微分方程的Runge—Kutta方法等数值方法，并获得了相应的收敛性和稳定性 结果．分数阶微分方程数值方法的较早文献出现在 1986年，Ch．Lubich在文献 [21中提出了 分数阶微分方程的BDF方法．随后众多学者的研究工作产生的海量文献及其中的研究结果 在此就不累述了． 分数阶随机微分方程既可视为随机微分方程的推广，也可视为分数阶微分方程的推广，因 此它更能满足科学发展的需要．事实上，在应用领域中，随机分数阶微分方程模型问题已经开 始不断涌现，例如，2003年，V．V．Anh，R．Mcvinish在文献 f4】中提出了如下线性模型方程 (AD +… +A1D卢+A0D卢。) (t)= ()， (1．1) 这里 fin～1… l8o，礼 1， ()是L6vy噪声．2005年，LatifaDebbia，Marco Dozzi在文献 f5]中提出了如下随机分数阶偏微分方程方程 )+ 訾 ) f1．21 k=l + ，，)c92W (． 0， ∈ ． ， 这里Q∈(1，+o。)＼N．2008年，G．Jumarie在文献 [10]中提出非线性随机分数阶微分方程 X()(t)=f(x，t)+g(x，) ()，0 1， (1．3) 2013年 8月 2日收到． )基金项 目：国家 自然科学基金 11271311) 。)通讯作者：王文强，Email：wwq~xtu．edu．an． 196 计 算 数 学 2014矩 这里w(t)是 白噪士．其他随机分数阶微分模型还可参见文献 [8，12—14]． 由于求解随机分数阶微分方程必定是异常困难的，因此研究随机分数阶微分方程的数值 方法显得尤为重要．但是现有文献中对于随机分数阶微分方程数值方法的研究，到 目前为止 尚未查到，因此本文试图在这一方面做一些尝试性的研究工作． 本文将考虑如下线性随机分数阶微分方程： 础 )一 dW(t)