基于三角形分布一级密封竞价风险拍卖排污权演化博弈探究.docVIP

基于三角形分布一级密封竞价风险拍卖排污权演化博弈探究内容摘要：本文应用三角形分布的一级密封价格拍卖模型的原理，针对风险态度不同的排污企业，对多人投标模型进行改进。结合演化博弈思想，建立了排污权交易市场中政府与企业群体的博弈模型，并对复制动态方程进行演化分析，解决了排污权拍卖中企业的最优策略与政府对排污权拍卖的最优机制设计问题，得出政府与企业群体的演化稳定策略。 关键词：排污权 一级密封竞价拍卖 演化博弈 排污权交易是一种基于市场的环境政策，它作为解决环境问题的经济手段之一受到各界的关注。本文尝试引入风险态度不同的排污企业，建立三角分布的一级密封价格拍卖博弈模型，并将此结果应用到演化博弈当中，建立排污权交易市场中政府群体与企业群体的博弈模型，得出政府与企业的演化稳定策略。 三角形分布的一级密封竞价风险拍卖 （一）基于三角形分布的竞价拍卖 根据马国顺等人（2010）的研究，经典的一级密封竞价拍卖博弈模型是在区间[0，1]上均匀分布的假设下进行的，结合实际拍卖过程的特点，将其改进为三角分布。 若一个随机变量的密度函数可以表示为： 则称该随机变量在区间（0，1）上服从三角形分布（密度函数图形见图1）。其中a为随机变量的集中趋势，且0≤a≤1。 （二） 博弈模型 模型建立与经典一级密封价格拍卖相同，只是拍卖物品对投标人i的价值vi服从（0，1）区间上集中趋势为a的三角形分布，那么在给定v和b的情况下，投标人i的期望支付为： 在排污权交易博弈中，参与者是n个风险态度不同的投标人，设投标人中标取得的排污权的净效用为u（v-bi），根据一级密封价格拍卖原理，有： 1.若g（bi）≤a，投标人的目标效用函数为： （1） 对（1）式用bi求导，得一阶条件为： （2） 即 ： （3） 根据效用函数ui（v-bi）=（v-bi）ri，若b*（.）是投标人i的最优战略，则g（b）=v，代入（3）式有： （4） 根据（4）式求得投标人的纳什均衡投标为： （5） 2.若g（bi）a，投标人的目标效用函数为： （6） 对（6）式用bi求导，得一阶条件为： （7） 即： （8） 根据效用函数ui（v-bi）=（v-bi）ri，若b*（.）是投标人i的最优战略，则g（b）=v，代入（8）式有： （9） 根据（9）式求得投标人的纳什均衡投标为： （10） （三）模型结论 由以上结果分析得到：影响价格bi*的因素有价值v、风险偏好系数ri、人数n以及三角分布a的取值。 从（5）式分析得到：若ri=1（风险中性），，表示风险中性投标人的出价高于价值，且价值越高出价就越高；若ri1 ，风险追求的投资企业报价高于中性企业，当，随着人数n的增大，政府得到收益也逐渐增加，而投标人趋于无穷时，政府买到了风险追求投资企业价值的近2倍；若riU3。因此在该系统当中只有四个平衡点，且B（1，0）、D（1，1）是鞍点，C（0，1） 是不稳定点， A（0，0）是稳定点，它是演化稳定策略（孙庆文、陆柳，2003）（ESS）（系统的相位图见图2），即政府以其他形式分配排污权，风险厌恶性企业消极接受政府决策。 参与投标的企业群体密度在区间t2∈（a，1）上报价，投标人的风险偏好程度不影响其估价，假设积极接受的企业收益高于消极接受企业。I1I3、I3I4、U2U4、U1U3因此该系统当中只有四个平衡点，且B（1，0）、C（0，1）是鞍点， A（0，0）是不稳定点，D（1，1）是稳定点，它是演化稳定策略（ESS）（系统的相位图见图3），即政府以拍卖形式分配排污权，企业积极接受政府决策。 结论 由以上分析得出：分配排污权的最主要目的是要提高企业遵从环保政策的意愿，拍卖排污权只是分配的一种手段，若竞买排污权的成本高于自行治污的成本，则是一件得不偿失的事，因此在t1∈（0，a]区间，风险厌恶企业会采取政府发放排污权或增加环保投资的措施来解决排污问题；对于污染边际治理成本高且经济效益好的企业而言，只要竞买排污权的成本低于自行治污的成本，则购买排污权就有利可图，排污权对他们来说价值比较大，所以也愿意支付与价值相近的拍卖价格参与拍卖。 对于政府而言，排污权初始分配的目的在于控制污染物排放，只要污染源之间存在边际治理成本差异，排污权交易就可能使交易双方都受益。由于政府无从得知企业的风险偏好和排污权对其真正价值所在，在这种信息不对称的情况下，政府将竞价群体看作是完全理性的，这种有效性只是在完全竞争的市场中才能实现。从分析结果来看，排污企业的风险态度类型会影响博弈结果，在一级密封价格拍卖中，处于不同群体密度的