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基于多元回归研究我国某商业银行不良贷款探究摘要：本文通过构建某商业银行的不良贷款和各项贷款余额、应收贷款、贷款项目数、固定资产投资额之间的模型，找出了不良贷款与其他四项因素之间的关系。实证分析结果表明，商业银行不良贷款与各项贷款余额之间存在显著的线性关系。因此，控制各项贷款余额对于控制不良贷款具有重要意义。 关键词：不良贷款；各项贷款余额；回归分析 一、引言 我国银行系统中存在着大量的不良贷款，中国银行行业监督委员会统计资料表明，2003年末，国有商业银行不良贷款余额为1.92万亿元，不良贷款比例为20.36%；从不良资产占GDP的比例分析，2003年，国有商业银行不良贷款占GDP的23.99%.因此，控制不良贷款的任务十分紧迫而且意义重大。 大量的相关研究表明，商业银行的不良贷款不仅与贷款项目个数相关外，还与其它因素有着直接的联系。本文根据某商业银行2009年的主要业务数据表，构建了商业银行不良贷款与各项贷款余额、应收贷款、贷款项目数、固定资产投资额之间的模型，以便找出控制不良贷款的办法。 二、多元回归分析法的基本原理 多元回归分析，就是在分析变量之间相关关系的基础上，进一步考察变量之间的数量变化规律，并通过回归方程的形式加以描述和反应变量之间的关系，帮助人们准确把握变量受其他多个变量的影响程度，进而为控制和预测提供依据。 三、某商业银行不良贷款的多元回归模型 3.1，建立模型 本文拟采用多元线性回归模型对某商业银行不良贷款进行分析。从商业银行的不良贷款和各项贷款余额、应收贷款、贷款项目数、固定资产投资额之间的关系入手，建立了某商业银行的不良贷款与各项贷款余额、应收贷款、贷款项目数、固定资产投资额的线性回归模型。回归模型为： 其中，Y为不良贷款额，X1，X2，X3，X4分别为各项贷款余额、应收贷款、贷款项目数、固定资产投资额，b0，b1，b2，b3，b4为待定系数，ε为随机误差，数据的分析处理使用SPSS14.0统计分析软件。 3.2，数据搜集 本文搜集了某商业银行所属的25家分行2009年不良贷款和各项贷款余额、应收贷款、贷款项目数、固定资产投资额的数据。 3.3SPSS软件分析 通过SPSS软件的分析，我们可以得出： （1）不良贷款与各项贷款余额存在着显著的线性相关关系。（见表1） （2）回归方程为：Y=-0.946+0.04X1+0.151X2+0.007X3-0.028X4系数由SPSS软件自动输出。 （3）显著性检验。由方差分析表（见表2）可知，F=19.761，P=0.000=0.05，表明回归方程高度显著，在对回归系数的显著性检验中，各项贷款余额系数P=0.001=0.05，说明各项贷款余额对不良贷款有高度显著的线性影响，而本年累计应收贷款、贷款项目数和本年固定资产投资额对不良贷款的影响不明显。 3.4 结果分析 根据SPSS软件输出的多元回归方程，我们可以看出，各项贷款余额对不良贷款有高度显著的线性影响，因此，控制各项贷款余额对于控制不良贷款的意义重大。同时，在给定各项贷款余额，应收贷款，贷款项目数和固定资产投资额时，我们就能够预测出不良贷款的数目，所以，建立回归模型对于预测商业银行不良贷款具有重要意义。 四，降低商业银行不良贷款的建议 以上的多元回过分析结果表明，各项贷款余额与商业银行的不良贷款线性关系显著，所以，要降低商业的银行的不良贷款就要控制各项贷款余额。所以本文对降低不良贷款提出了以下建议： （一）、政府部门要积极引导，长期建立监测机制。银监会对银行业的引导监管作用意义十分重大，监管部门要运用现代化的检测手段对银行进行全面监督，政府部门也要建立长期监测机制，以帮助银行最大限度的降低信贷资产的风险。 （二）、完善我国商业银行不良贷款内部控制制度。在贷款程序履行之前，对借款人的信用等级进行评估，包括借款人的经济状况，历史履行情况，偿还能力，有无资产抵押等逐一审查。贷款发放之后对其信贷风险进行跟踪监测的程序。在合同到期后，若借款人不能按时还本付息，银行对借款人采取一系列措施尽可能挽回经济损失。 （三）、完善和加强银行信贷风险管理法律法规机制，加强执法力度。商业银行应进一步增强法制观念，在经营过程中，既要依法经营，又要运用法律保护自身合法权益，既懂法又要用法，加强对银行债权的保护。（作者单位：天津外国语大学） 参考文献： [1]王淑芬.应用统计学.北京大学出版社[M]，2011. [2]刘志勇，黄密.降低我国商业银行不良贷款的对策研究[J].中国商界，2010，（4） [3]姚雪存.浅谈商业银行不良贷款的防治.[J]科学时代，2007（1）