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基于Stackelberg博弈生鲜农产品供应链决策探究摘要：针对生鲜农产品流通过程的巨大损耗，引入期权合同工具，基于Stackelberg博弈，研究一个供应商和一个零售商组成的单周期两阶段供应链的决策问题。在零售商既订购产品又订购期权的情况下，给出分散控制系统中零售商的最优产品订购和最优期权订购策略以及供应商的最优定价策略。经数值分析得到：产品损耗率与零售商的最优期权订购量和最优总订购量成正比，与最优产品订购量先成正比、再成反比；期权订购价与零售商的最优期权订购量和最优总订购量成反比，与最优产品订购量成正比。 关键词：生鲜农产品；Stackelberg博弈；流通损耗；期权合同 中图分类号：F274文献标识码：A文章编号：1001-8409（2013）04-0099-03 1引言 2012年中央一号文件明确要求创新农产品流通方式，提高农产品市场流通效率。生鲜农产品作为人们日常生活的必需品，在市场中占据着重要地位。生鲜农产品易变质、易腐烂、生产提前期长、生命周期短、鲜活程度要求高、流通过程中损耗巨大、期末残值几乎为零的特点，导致其高风险性；我国蔬菜和水果采摘后的平均损耗率高达25%～30%，这种经济损失每年超过1000亿元，而西方发达国家的损耗率普遍低于5%，美国、日本仅有1%～3%[1]；生鲜农产品的流通效率亟待提高[2]。因此，运用供应链管理的相关理论及方法研究生鲜农产品供应链决策，对生鲜农产品进行有效风险管理变得紧迫且重要。 农产品尤其是生鲜农产品供应链管理近年来引起了大量学者的关注。Lowe等[3]认为农产品供应链以提前期长、供需不确定性大和利润小为特征，文章回顾了农产品供应链决策工具和技术运用的文献，并指出农产品综合企业面临的新问题。Banker等[4]以印度的咖啡豆为例研究了数字交易平台对农产品供应链定价的影响，得出数字平台交易价格随实物拍卖价格变动，但生产者从数字平台交易获得更高的价格，交易中的主导者获得更高价格。但斌等[5]构造了一个指数形式的新鲜度衰减函数，尝试用新鲜度表征价值损耗，在此基础上定量研究两级生鲜农产品供应链的协调问题。林略等[6]考虑损耗和新鲜度，研究了时间约束下鲜活农产品供应链协调。然而，上述文献很少结合风险管理手段对生鲜农产品供应链决策进行研究。 供应链风险管理是近年来研究的一个热点，主要从运作管理和金融学两个方面进行研究。大量学者通过采用生产战略、采购和库存策略等从运作管理方面进行了研究。从金融学的角度，运用合同和期权工具对供应链风险管理的研究开始逐步深入。Cachon[7]对运用合同研究供应链风险管理进行了详细综述。近年来人们力图将期权作为一种风险管理的有效工具，相关的成功运用包括IBM的打印机事业部和HP公司[8]。王婧等[9]考虑生鲜农产品的流通损耗，运用期权合同探讨了生鲜农产品的最优订货策略。胡本勇等[10]考虑销售商存在采购预算资金约束，对供应链期权柔性契约进行了研究。Zhao等[11]采用合作博弈方法研究供应链决策问题，得出期权合同能达到供应链协调。赵霞等[12]考虑产出和需求扰动服从均匀分布情形下，采用收益共享合同的供应链协调问题。胡军等[13]考虑需求受到销售商质量评价影响时，综合采用退货政策和期权两种契约研究供应链整体的协调。然而，上述文献很少结合农产品这一特殊易逝品进行分析，也没有结合农产品流通损耗等特性进行分析。 本文针对生鲜农产品易变质、易腐烂、流通损耗大的特性，考虑将生鲜农产品供应链风险管理与金融衍生工具期权合同相结合，运用博弈理论，从一个新的视角对生鲜农产品供应链决策进行研究。 2问题描述与假定 考虑一个生鲜农产品的供应商和一个零售商组成的两级供应链，研究两阶段单周期模型。供应商为Stackelberg主从博弈的领导者，零售商为跟随者。在第一阶段，根据以前的销售数据及预测，零售商向供应商订购Q单位的产品和Qo单位的期权；在第二阶段，根据现实的市场需求D及批发价w，零售商执行其订购的期权，当然也可以不执行。对于期末未售产品，供应商给予零售商每单位v的补偿。对于未满足的需求将招致每单位g的缺货成本。供应商根据零售商的订货决定单位期权订购价wo和期权执行价we。供应商的单位产品供应成本为c；产品的单位零售价为p；QR为零售商的产品和期权订购总量；需求D的期望值为u；f（·）为D的概率密度函数，可微可导；F（·）为D的累积分布函数，可导可逆且严格递增；令[x]+=max（0，x）。为刻画生鲜农产品的特性，引入产品损耗率 β （0wo+wew，wwo是保证零售商购买期权合同并且获利的前提；（3） wc，wov是保证供应商提供期权合同并且获利的前提。 3考虑期权合同的零售商订货 从图2可以看出：随 wo 的增大，