教案货币供给对产出与价格影响的变动性.pdfVIP

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货币供给对产出与价格影响的变动性

2002 7 No. 7, 2002 ( 265 ) Journal of Financial Research General No.265 ( , 100 71) : VAR , , ;, , , :; VAR ; :F 20 :A : 1002- 7246( 2002) 07- 001 - 0 , , ( VAR) (Granger) (2001)(2000) ( 2000) , , , ; , , , (2000) , (2001) , (2001) , , , , , , , , :2002- 02- 24 :( 1969.2- ) , , , , , 99 1 , , 20 , , ( VAR ) , , , , , (Rolling VAR) , , (Bootstrapping Test), VAR , VAR , , Thoma( 1994) Swanson( 199 )( 2001) , VAR , Sims( 19 0) , , (2001), , VAR , VAR , Wong(2000) VAR , VAR , , , , M , VAR 1 ( M ), 1 , Granger , , M 1 ( , ) 19 0 2001 , 6 VAR , M 1 , (GDP) (CPI) X2 11 , Y = ( Y , Y , Y )= ( GDP , CPI , M )c (3 @1) t 1t 2t 3t t t 1 t VAR : p Y = c+ E A Y + E t i t - i t i = 1 , c E E (EE c) = 8 A t t t i p AIC , 3 , p= 3VAR MA( ] ) : Y = L+ E + 7 E + 7 E + , t t 1 t- 1 2 t - 2 7 s 3@3 , i j t j t+ s i VAR VAR( Structural VAR) : p B Y = k + E B Y + u 0 t i t- i t i= 1 , ut , u 3t ,Yt+ s j ujt ( - 1 - 1 - 1 u ) 7

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