计量经济学参数估计和统计检验.docVIP

实 验 报 告 课程名称： 计量经济学 实验项目名称：单方程线性回归模型的 参数估计和统计检验（二） 院 （系）： 经济与管理学院 专业班级： 10级国贸1班 姓 名： 学 号： 1065137137 实验地点： 实验日期： 2013 年 4 月 15 日 实验目的：掌握利用EViews软件对模型函数形式进行选择以及对多元单方程线性回归模型进行参数估计和统计检验。 实验内容 1）建立工作文件并完成数据输入 2）趋势图和散点图分析 3）模型的估计 4）模型的比较 2、多元线性回归模型 1）计算相关系数 2）OLS估计 3）模型的统计检验 ①拟合优度检验 ②模型的总体显著性检验 ③个别偏回归系数的显著性检验 4）报告EViews的输出结果 实验方法、步骤和结果： 模型函数形式的选择 建立工作文件并完成数据输入 将excel中的数据，考入E-VIEW5中，生成两个序列。将它们重新命名为yx. 趋势图和散点图分析 选中Y.X→open as group→view→graph→line，得到下图 由图分析可知，XY随着时间的变化，各自都是增加的，即随着时间的增加，国民收入和税收都是增加的。而且在时间的后期，两者之间增加的速度开始有了大的差异，税收增加的速度变快。由此可以大致推断，二者不是线性关系。 散点图如下： view→graph→scatter→simple scatter得到散点图， 由散点图分析可知，随着自变量国民收入的增加，税收收入增加，且在x=40000之后，呈现出类似抛物线的形状。因此，可推断二者的函数模型的可能性有三种，分别是二阶多项式模型、双对数模型、半对数中的线性到对数模型。 模型的估计 对三个模型分别进行估计：、 二阶多项式模型 Quick→equation estimation→y c x x^2 由估计的结果可知，C.X.X^2的P值都小于0.05，所以三个系数都具有统计显著性。 调整后的R^2=0.990259.可以知道模型的拟合优度是很高的。 双对数模型 Quick→equation estimation→log(y) c log(x)得到结果， 双对数模型中，由估计结果可知，两个参数的P值都小于0.05，所以都可以认为是具有统计显著性。调整后的多元判定系数为0.971431，可以认为模型的拟合程度很好。 半对数中的线性到对数模型 Quick→equation estimation→log(y) c x得到结果, 由该模型的估计结果可知，两个参数的P值都近似于0，所以可认为都具有统计显著性。调整后的R^2为0.982794，可以认为模型的拟合程度很高。 模型的比较 在双对数模型和半对数中的线性到对数模型中，二者的因变量是一致的，所以可以通过比较R^2来进行比较，由于线性到对数的R^2为0.982794，而双对数的多元判定系数为0.971431，显然线性到对数模型更加合适。 对二阶多项式模型和半对数模型进行比较时，可以通过比较残差图来进行。 View→actual，fitted，residual→actual，fitted，residual table得到下图： 因为实验的目的是对税收进行预测,而根据上面两个图可以看出来图一前期与残差均值（中间的实线）的差异不大，而在后期偏离的越来越远。图二前期偏离均值较大，而在最后一段时间偏离较小，说明用图二代表的模型来进行估计会更准确些。所以，两者相比，应该选取半对数模型。所以，通过比较，三个模型应该选取半对数模型的线性到对数，更加符合实验目的需要。 2、多元线性回归模型 1）计算相关系数 新建工作文件,将数据导入,将生成的序列分别重命名.为了剔除价格影响，需要将收入和货币需求分别处以消费者价格指数。 具体过程是：Quick→generate series→输入公式。如下图所示： 2）OLS估计 3）模型的统计检验 ①拟合优度检验 ②模型的总体显著性检验 ③个别偏回归系数的显著性检验 4）报告EViews的输出结果 成绩评定__________________________ 内蒙古科技大学 4