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不同随机激励对经济模型稳定性影响分析 许佳 王洪礼 李胜朋 (天津大学机械学院，天津 300072) 摘要：本文建立了一个随机经济模型，考虑了两种不同的随机激励，应用拟不可积Hamilton随机平均法，根据Oseledec乘性遍历定理和对奇异边界形态的分析，得到了模型稳定性条件，分析了这两种不同的随机激励对稳定性的影响。 关键词：随机激励，随机平均法，随机稳定性 The influence of different stochastic excitation on an economic model’s stability Xu Jia Wang Hongli Li Shengpeng (School of Mechanical Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China) Abstract: A stochastic economic model was founded here, we used quasi non-integrable Hamiltonian stochastic average method and considered two kinds of stochastic excitation, we got the condition of the model’s stability according to Oseledec mutiplicative ergodic theory and singular boundary character. We also analyzed the influence of different excitation on stability. 现实世界中随机扰动是普遍存在的，这些外在的因素经常形成一种外力诸如噪声使得系统呈现出随机性、不确定性。在这种情况下，确定的模型已经无法反映现实系统运动的真实行为，也不能满足理论发展的需要，正因为如此，由于认识到随机因素对非线性动力学系统可产生多种重要效应，越来越多的学者开始从事非线性随机动力学的研究，一些学者也开始采用随机动力学理论来分析有关问题。 近些年来，经济学家也开始意识到影响经济发展的因素是多方面的，这些外在的因素经常形成一种外力诸如噪声使得经济变量呈现出随机性、不确定性。在这种情况下，确定的经济模型已经无法反映经济系统运动的真实行为，也不能满足经济理论发展的需要，正因为如此，在随机框架下讨论经济运动已成为经济理论研究不可避免的趋势。 随机模型的建立： （1） 其中x表示产出（或收入），，（），v为加速数，（v1），s为边际储蓄倾向，（），，（），，是调节参数，是Gaussian白噪声，均值是0，强度为2D，均为小量。系统（1）定义了一个具有弱阻尼弱激励的拟Hamilton系统。 由（1）可以得到随机微分方程如下： （2） 其中q和p分别表示广义位移和广义动量，系统的Hamilton函数可以表示为： （3） 根据拟不可积Hamilton系统的定义及性质，可知系统（1）依概率收敛到一维Ito扩散过程： （4） 其中，B(t)是标准Weiner过程，和分别是Ito随机过程的漂移系数与扩散系数。使用拟不可积Hamilton系统的随机平均法，得到： 局部稳定性分析 下面讨论非线性随机模型平凡解的局部稳定性，线性化系统的最大Lyapunov指数定义为： ， 当时，方程（4）无法在H＝0处线性化，所以我们这里主要讨论的情况。在时，将（4）在H＝0处线性化，得到线性化的Ito微分方程： （5） 则： （6） 最大Lyapunov指数为： （7） 由Oseledec乘积遍历性定理，系统（2）平凡解概率1渐近稳定的充要条件是最大Lyapunov指数，得到平凡解H＝0局部渐近稳定的条件是 全局稳定性 值得注意的是基于乘积遍历性定理的Lyapunov指数只能识别系统平凡解的局部稳定性，而对于系统平凡解的全局稳定性则无能为力。为此，采用方程（4）的边界类别来判断系统平凡解的全局稳定性。一维扩散过程的概率渐近稳定性由该过程在边界上的性态确定，因此下面主要分析扩散过程的两个边界性态：左边界和右边界。 首先考虑的情况。当时，漂移系数和扩散系数渐近的收敛于下面的两式： （8） （9） 由奇异边界的划分标准可知，平均Ito方程（4）的左边界属于第一类奇异边界。相应的，判断边界类别的扩散指数（下标表示左边界）、漂移指