08第八章节 时间序列分析.ppt

移动平均 移正平均 新数列 移动平均法 偶数项移动平均: 原数列 原数列 三项移动平均 五项移动平均 四项移动平均 移动平均对数列具有平滑修匀作用，移动项数越多，平滑修匀作用越强； 由移动平均数组成的趋势值数列，较原数列的项数少，n为偶数时，趋势值数列首尾各少 项；n为奇数时，首尾各少 项； 局限：不能完整地反映原数列的长期趋势，不便于直接根据修匀后的数列进行预测。 移动平均法的特点 趋势直线拟合法（最小二乘法） 当时间数列逐期增长量近似于常数时，通过数学方法对时间数列配合一条理想的趋势直线方程,使其与原数列曲线达到最优拟合。 直线趋势方程 t yi 逐期增长量yi - yi-1 1 2 3 4 ? n a + b a + 2b a + 3b a + 4b ? a + nb — b b b ? b 直线趋势方程 趋势线的选择 直线趋势的测定 直线趋势方程： 经济意义： 数列水平的 平均增长量 参数 a、b的求法，常用最小平方法。 最小平方法是测定长期趋势最普遍使用的方法。 其原理是： 为使Q=Σ（y-a-bt）2=min，对a、b的偏导数等于0。 年份 t GDP (y) ty t2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200