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* * 概率论与数理统计习题课（三） 基本内容与重要结论： 1. 随机变量的数学期望及其性质。 佚名统计学家公式 （随机变量独立时） 2. 随机变量的方差及其性质。 请关注：常见分布的数学期望和方差。 3. 随机变量的协方差及其性质。 4. 随机变量的相关系数。 若X与Y独立 特别地,对正态分布随机变量,独立与不相关等价. 4. 随机变量的相关系数（续）。 5. 正态分布的相关性质。 6. 切比雪夫不等式： 7. 三个大数定律。 8. 两个中心极限定理。 ① 独立同分布中心极限定理； ② 棣莫弗—拉普拉斯定理。 例1. 设随机变量X 取值为 其对应概率为 尽管 但由于 可见E(X)不存在，从而D(X)也不存在。 点评： 级数条件收敛而不绝对收敛，E(X)不存在。 例2 从一个装有a只黑球和b只白球的袋中每次取出一只球，直到取出黑球时为止，如果每次取出的球仍放回原袋中，求取出白球数的数学期望和方差。 解: 设Y表示取出的白球数,则 Y的分布律为 记 则 X=Y+1 服从几何分布. 只记首次成功前的失败次数，也常被定义为另一种“几何分布”，请注意两种几何分布定义的联系与区别！ 评点： 例3 设一次试验成功的概率为p，进行100次独立试验，求成功次数的数学期望和方差；当 p为何值时，成功次数的方差最大？ 预报晴雨难还是预测出正面难？— 评点： 通过掷硬币决定命运最无把握！ 例4 设随机变量 X 的概率密度为 对X 独立地重复观察4 次，用Y 表示观察值大于π/3的次数，求Y 2 数学期望。 注：此题为研究生入学试题。 解: 例5 设随机变量U 在[-2，2]上服从均匀分布，随机变量 求：① X 和Y 的联合分布；② D(X+Y). 解:① X和Y的联合分布律： ② X+Y的分布为： 注：此题为研究生入学试题。 例6 游客乘电梯从底层到电视塔顶层观光，电梯于每个整点的第5分钟，25分钟和55分钟从底层起行。假设一游客在早上8点的第 X 分钟到达底层的候梯处，且X 在[0，60]上均匀分布，求该游客等候时间的数学期望。 评点： 此题是硕士研究生入学试题。 例7 设随机变量 X 在[a, b]中取值，证明下列不等式成立，并说明等号在何种情况下成立。 评点：实际中要真正理解方差的含义! 计算数学期望和方差的方法与技巧小结： ① 直接利用定义求解。求离散型随机变量的数字特征时，常遇到级数求和，常用的公式有： ② 利用常见分布的数学期望和方差公式。 ③ 利用数学期望和方差的性质。此法常使复杂问题简单化。 ④ 在求随机变量函数的数学期望和方差时，不必先求出随机变量函数的分布，而是直接用原来随机变量的概率分布。 例8 设随机变量X和Y的联合分布如下： 0.15 0.20 0.18 0.32 0.07 0.08 0 1 -1 Y X 0 1 求X 2 和Y 2 的协方差。 评点： 此题是2002年硕士研究生入学试题。 例9 将一枚硬币重复掷 n 次，以X 和Y 分别表示正面向上和反面向上的次数，求X 和Y 的相关系数。 评点： 此题是根据2001年硕士研究生入学试题改编。重在介绍离散型随机变量协方差的计算。 例10 设随机变量X 与Y 都只取两个值，且相关系数为零。证明：X 与Y 独立。 评点： ① 不相关与独立等价的重要特例有两 个。一个是二维正态分布，另一个是本例。 ② 本题的证法是捷径。若直接对一般场合证明，须经烦琐的运算。 ③ 2000年研究生入学试题曾采用本题的变形。 例11 设X1, X2, … , Xn 相互独立同分布，已知 证明：当 n 充分大时，随机变量 近似服从正态分布，并指出其分布参数。 评点： 此题是历史上硕士研究生入学试题。 例12 一生产线生产的产品成箱包装，每箱的重量是随机的。假设每箱平均重50千克，标准差为5千克。若用最大载重量为5吨的汽车来承运，试用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱，才能保障不超载的概率大于0.977？ 评点： 此题是历史上研究生入学试题。