第三章节商业银行的负债业务.pptVIP

第三章 商业银行的负债管理 【教学内容】 存款的种类和构成 存款的定价 非存款性的资金来源 商业银行负债成本的管理 我国商业银行的负债结构分析 【教学目的和要求】 通过本章学习，使学生了解商业银行各种负债及负债的管理，掌握银行存款类资金和非存款类资金的主要区别和经营策略，同时掌握存款的定价和商业银行负债成本的管理。 概 述 20世纪70年代以后，商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债的管理。70年代以来，金融业竞争日益加剧，创新产品不断出现，迫使商业银行不得不考虑如何面对由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位的下降。银行要力图以最低的风险、最小的成本获取最大的资金保障。 商业银行负债的目的主要有两个： 一是维持银行资产的增长率； 二是保持银行的流动性。 思考： 如何理解银行负债业务？ 它有哪些主要的作用？ 大额可转让定期存单的特点 1.是不记名的，可以自由转让； 2.存单面额大，金额固定； 3.期限固定（3-6个月，一般不超过一年）； 4.利率高于同期的定期存款利率，与当时的货币市场的利率一致。 交易存款是银行提供的最古老的一种存款服务，这种服务要求银行立即承兑客户本人或者客户指定的取款人的提款。它包括普通无息活期存款和有息活期存款。 非交易存款是为了吸引那些为将来的支出或紧急情况预先存一笔钱的客户的资金。 利率一般比交易存款的利率要高，但银行占有和管理的成本较低。 商业银行的负债来源与特征 （二）我国商业银行提供的存款工具有哪些？ 以工行为例： /index.jsp 思考： 你对存款服务创新有何认识？ ——关于存款市场的创新 工银货币基金信用卡 /ICBC/牡丹卡/卡片世界/联名卡产品系列/金融保险系列/工银货币基金信用卡/工银货币基金信用卡.htm 二、存款的构成 影响存款构成的因素有哪些？ 1.存款的稳定性 核心存款：对市场利率变动和外部经济因素变化反映不敏感的存款,如银行的交易存款帐户和不流通的定期存款帐户。 易变性存款：对市场利率变动和外部经济因素变化反映敏感的存款。 2.存款的利率 取决于存款的期限、银行的经营实力和经营目标。 四、商业银行组织吸收存款的策略 （一）经营安全有保障 （二）存款品种有创新 （三）服务质量有优质 （四）存取自由有保证 （五）存款宣传有特色 五、存款的作用 （了解） （一）对商业银行的意义 1.为银行各职能的实现提供了基础 2.为银行提供了大部分的资金来源 3.是决定银行盈利水平的重要因素 4.银行与社会各界的沟通提供了渠道 （二）对宏观经济的作用 1.聚集闲散资金，增加社会积累 2.平衡信贷收支，调节货币流通 3.加速资金周转，促进经济核算 4.合理融通资金，协调经济发展 第二节 存款的定价 存款增长是银行扩张的基础，存款的定价是商业银行吸收存款的成本： 银行必须在增长和盈利作出选择。 一、银行存款定价与经营目标的关系 二、存款的定价方法： （一）成本加利润定价法（加权平均成本定价法） 公式： P0 = F1 + F2 + E 即： 要求：精确计算每种存款的成本 步骤： 1.确认每种资金来源的成本比率； 2.将不同来源的资金所占相对比重乘以相应的成本比率； 3.加总各项乘积，得出银行资金的加权平均成本。 公式： 加权平均成本=∑（每种存款的数量×该种存款的成本）/各种存款数量之和 例题： 与盈利资产组合的税前收益率比较 （二） 存款的边际成本定价法 在浮动利率体制下，利率的不断变化使平均成本的定价标准有些不合实际。 边际成本MC ＝ 总成本的变动 ＝ 新利率×以新利率筹集的总资金 -旧利率×以旧利率筹集的总资金 边际成本率＝总成本变动额/ 筹集的新增资金额×100% 在存款的边际成本定价法下，商业银行可以投资于边际收益大于边际成本率的项目。 例： 某银行通过7%的存款利率吸引了25万元新存款。银行估计，如果提高7.5%的利率，可筹集存款50万元；提供8%的利率可筹集存款75万元；提供8.5%的利率可筹集存款100万元；提供9%的利率可筹集存款125万元。如果银行投资资产的收益率为10%。由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，因此贷款利率就是贷款的边际收益率。当存款为多少时，银行可获得最大的利润呢？ （三）市场渗透存款