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2017-09-18 发布于浙江
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chapter03多元回归

第三章多元线性回归模型 Multiple Linear Regression Model §3.1 模型的建立及其假定条件 §3.2 最小二乘法 §3.3 OLS估计量的统计性质 §3.4 可决系数 §3.5 显著性与置信区间 §3.6 预测 §3.7 多元线性回归模型实例 3.1 多元线性回归模型与假定条件 1、总体回归模型 Y β +β X +β X +… +β X +u i=1,2, … ,n i 0 1 1i 2 2i k ki i 多元线性回归模型为n个方程、k ＋1个未知参数构成的方程组： Y = β + βX + βX + …+ βX + u 1 0 1 11 2 21 k k 1 1 经济意义：X 是Y 的重要解释变量 Y = β + βX + βX + …+ βX + u t j t 2 0 1 12 2 22 k k2 2 代数意义：E(Yt )与Xt j存在线性关系 ………………. 几何意义：E(Y )表示一个多维平面 Y = β + βX + βX + …+ βX + u t n 0 1 1n 2 2n k kn n Y 1 X X X X β u ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ 1 11 2 1 31 k 1 0 1 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ Y 1 X X X X β u 2 12 22 32 k 2 1 2 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ =+ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ Y 1 X X X X β u n 1n 2n 3n kn k n ⎝ ⎠ × ⎝ ⎠ × + ⎝ ⎠ + × ⎝ ⎠ × (n 1) n (k 1) (k 1) 1 (n 1) 因此：这个模型相应的矩阵表示形式为：Y = Xβ + U 2、总体回归方程同一元回归模型类似，在理论上存在一条总体回归线（PRF）： E Y X X (+ + β +β) X