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2017-09-19 发布于浙江
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线性回归分析及应用6.pdf

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线性回归分析及应用6

第六章：置信区间(域)与置信带 6.1 置信椭球(confidence ellipsoid) 设线性模型 Y X np  e ， 2 rank (X ) r e ~ N (0, I n ) ，， h     1   H   m 为个独立的可估函 mp      h    m rank (H ) m   数，即，(H ) (X ) 。  ˆ ˆ ˆ    令  (X X ) X Y ，则 H 为的 ˆ 2 BLUE ，且 ~ N m (, V) ，这里    V H (X X ) H 0 。由推论3.2.2 ˆ  1 ˆ () V () 2 2 ~ m 。  ˆ2 2 2 Y X   由定理 4.2.1 ，的估计ˆ 且 n r ˆ (n r)ˆ2 ~ 2 与独立， 2 nr ，从而  ˆ  1 ˆ () V () ~ F 。 2 m ,nr