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《概率统计》讲义 第12 页 四章 多维随机变量及其分布 四章 多维随机变量及其分布 第一节 多维随机变量及其联合分布 一、多维随机变量的概念： 很多随机试验的结果仅用一个随机变量来描述是不够的，需要用几个随机变量来描述，所以就有必要 研究n 维随机变量。n 维随机变量一般记为(X 1, X 2 , , X n ) ，是由n 个随机变量组成的一个有机的整体。 也称n 维随机向量。上章研究的是一维随机变量。本章主要研究二维随机变量，通常记为(X ,Y ) 。 ( ) ( ) 二维随机变量 X ,Y 可以视为x oy 平面上的一个随机点，以后也简称二维随机点。要研究 X ,Y ， ( ) 主要是要研究其分布状况，也就是要弄清： X ,Y 可能落在x oy 平面上哪些地方，以及落在不同地方的 可能性大小如何。用( ) ( ) X ,Y 的散点图可以直 地描述 X ,Y 的分布状况。要严格地描述二维随机变量的 分布状况，可以用联合分布函数。 二、二维随机变量的联合分布函数： ( ) 2 二维随机变量 X ,Y 的联合分布函数的定义是：F (x ,y ) P (X x , Y y) 。定义域为R ，即整个 x oy 平面。F (x , y ) 具有如下基本性质：①0 F (x , y ) 1 。②当x 或y 时，F (x , y ) 0 ； 当x 且y 时，F (x , y ) 1 。③若将y 视为定值，则F (x , y ) 成为以x 为自变量的一元函数， 此函数是单调非降且处处右连续的。将x 视为定值亦类似。 ( ) 可以证明，利用F (x , y ) ，能够计算 X ,Y 落入任何一个平面区域D 内的概率。因此，联合分布函数 完整地描述了二维随机变量的分布状况。 典型例题：课本P.74 例1：求A 、B 、C 。 三、二维离散型随机变量的联合分布表： ( ) 如果X 、Y 皆为离散型随机变量，则称 X ,Y 为二维离散型随机变量。要表示二维离散型随机变量的 分布状况，可用其 “联合分布律”（或称联合分布列）。联合分布律可以写成通式的形式，但建议尽量写成 表格的形式，因为它更为直 ，这个表格称为 “联合分布表”。具体格式可参阅课本P.75。 在实际问题中，要写出(X ,Y ) 的联合分布表，应该首先将X 、Y 的所有可能取值找到，然后画出联合 ( ) 分布表的 “框架”， 后计算 X ,Y 取各个 “有序实数对”的概率。联合分布表应该满足如下基本性质： 表中所有概率值均为非负数，且总和为1。 典型例题：课本P.74 例2 。 补充例题：袋中有3 只黑球、2 只红球和1 只白球，现从袋中任取2 只球，以X 表示取得的黑球数， 以Y 表示取得的白球数，写出(X ,Y ) 的联合分布表。 四、二维连续型随机变量的联合密度函数： 如果X 、Y 皆为连续型随机变量，则称(X ,Y ) 为二维连续型随机变量。设F (x , y ) 为联合分布函数， x y 若存在另一定义在x oy 平面上的非负函数f (x , y ) ，满足F (x , y ) f (u , v)du dv ，则称f (x