第十章时间序列建模.pdf

系统建模 系统建模 时间序列分析 时间序列分析 时间序列是一组按时间顺序排列的 数字序列。用于分析各种相依有序的 离散数据集合的整个方法称为时间序 列分析。 目的 目的  分析时间序列的统计规律性，推断产生时间序 列的物理系统的性质，找出它的物理规律  根据对时间序列统计规律的分析，构造拟合它 的最佳数学模型，浓缩时间序列的信息，简化 对时间序列的表示  利用拟合的数学模型预报时间序列未来的可能 取值，给出预报结果的精度分析 2013/6/8 2 内容提要 内容提要 最大熵谱法的提出 信号模型与自回归分析  线性预测 2013/6/8 3 最大熵谱法的提出 最大熵谱法的提出  功率谱估计的常用方法 经典法： 周期图法 自相关函数法 现代法： 最大熵谱法(MEM) 2013/6/8 4  J.P.伯格1967年提出这种方法,最初应用于地球物 理学领域地震记录数据的分析，后来在雷达、 声纳、图像处理、语言分析以及生物医学等领 域都有广泛的应用。  在统计学中，熵是对各种随机试验不确定程度 的一种度量。概率分布的熵越大、试验的可能 结果越不确定。  伯格的思想是要在外推相关函数的每一步，都 既能保证相关函数的已知部分不变，又能在新 增加外推值之后使概率分布具有最大的熵；也 就是在每步外推时不对未知点处自相关函数取 值施加任何限制 （即其取值具有最大统计自由 度，不对它强加任何条件）。 2013/6/8 5  能克服传统的功率谱估计方法分辨率不高的弱点。  功率谱是自相关函数的傅里叶变换。  传统的功率谱估计方法是将样本自相关函数乘以 某种窗函数( 即对自相关函数加权) ，然后再作傅里 叶变换。窗函数可以增加谱估计的稳定性并减少 谱的泄漏，但窗函数会限制谱的分辨力。  传统方法把没有观测到的数据（或其自相关函数） 都看作为零，同时对已知部分的信息加以人为修 改（加权）而引起的。  极大熵谱估计对已知的最大迟延以外的自相关函 数进行合理的外推，因而能提高所求功率谱的分 辨力，特别是在已知数据量较少时，其效果比传 统方法更优。 2013/6/8 6 最大熵谱法的提出 最大熵谱法的提出 最大熵谱法的基本思想： 对所观测的有限数据以外的数据不 作任何确定性假设，而仅仅假设它是随 随 机的，在信息熵为最大的前提下，将未 机 信息熵为最大 知的那部分相关函数用迭代方法递推出 递推 来，从而求得功率谱。 2013/6/8 7 最大熵谱法的提出 最大熵谱法的提出