深证专利领先系列指数编制方案国证指数.PDFVIP

指数编制方案 Methodology 深证专利领先系列指数编制方案 (2016 年5 月) 为刻画中小板与创业板市场中专利领先型企业的整体运行特点， 推动上市公司知识产权开发，促进创新型国家战略，向投资者提供更 丰富的指数化投资标的，编制深证中小板专利领先指数与深证创业板 专利领先指数。该系列指数包括纯价格指数和全收益指数，纯价格指 数通过深交所行情系统发布实时行情数据，全收益指数通过国证指数 网发布收盘行情数据。 一、 指数代码与名称 指数代码：399690 指数简称：中小专利 指数中文全称：深证中小板专利领先指数 指数英文名称：SZSE SME PATENT INDEX 指数代码：399691 指数简称：创业专利 指数中文全称：深证创业板专利领先指数 指数英文名称：SZSE CHINEXT PATENT INDEX 二、 基日与基点 1 / 5 指数编制方案 Methodology 深证专利领先系列指数以2012 年3 月30 日为基日，基日点位为 1000 点。 三、 样本股选样方法 1．入围标准 深证中小板专利领先指数、深证创业板专利领先指数分别以中小 板与创业板上市交易的A 股为样本空间。 2 ．选样方法 该系列指数采用德高行（北京）科技有限公司的专利大数据选股 模型。根据A 股市场上市公司发明、实用新型及外观总量及年度增 量等专利信息指标构建量化模型，计算上市公司专利领先得分并从高 到低排序，分别选取中小板与创业板排名靠前的50 只股票，构成深 证中小板专利领先指数与深证创业板专利领先指数样本股。 四、 指数计算方法 深证专利领先系列指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁 实时计算： 实时指数= (样本股实时成交价样本股权数权重调整因子) 上一交易日收市指数  （样本股上一交易日收市价样本股权数权重调整因子） 样本股：指纳入指数计算范围的股票。 样本股权数：为样本股的自由流通量，子项和母项的权数相同。 权重调整因子：见“六、样本股权重调整”。 分子与分母：分子项中的乘积为样本股经过权重调整后的实时自 2 / 5 指数编制方案 Methodology 由流通市值，分母项中的乘积为样本股经过权重调整后的上一交易日 收市自由流通市值。 Σ符号：是指对纳入指数计算的样本股经过权重调整后的自由流 通市值进行汇总。 自由流通量：是上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限 售条件股份剔除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人 所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：①国有（法人）股东； ② 战略投资者；③ 公司创建者、家族或公司高管人员。 自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。 股票价格选取：每个交易日集合竞价开市后用样本股的开市价计 算开市指数，其后在交易时间内用样本股的实时成交价计算实时指 数，收市后用样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的， 取上一交易日收市价。样本股暂停交易的，取最近成交价。 五、 样本股调整 1．样本股定期调整时间 深证专利领先系列指数样本股实施季度定期调整，实施日期定于 每季度的第一个交易日。 2 ．样本股临时调整方法 （1）样本股暂停上市的，从暂停上市日起，将相应样本股从指 数计算中剔除，并选择选样空间中排名最高的非样本股补足。 （2 ）样本股终止上市的，从进入退市整理期的第一个交易日起， 将相应样本股从指数计算中剔除，并选择选样空间中排名最高的非样 3 / 5