金融金工职业规划和实习准备(世毕盟留学).docxVIP

金融金工职业规划和实习准备总体来说，金融行业现在已经不是顶峰，不像08年之前那么“金光闪闪”。但是金融行业不可能消亡，并且正在复苏。很多传统投资银行的业务进入了“买方”，投资银行的业务现在关注于对资本金需求小、流动性强、流量大的资产和金融服务。这事监管加强的结果。那么金融金工毕业后我们能去哪里呢？一、金工项目对口职业，根据职能分，包括：?Sales Trading?Strats Quants?Portfolio Managers ?Research?Technologies/Developer?Risk Managers/Controller二、根据行业分，包括买方和卖方：Buy Side有?Asset Management?Hedge Funds?Prop Trading FirmsSell Side主要是银行，具体分为：Trading Quant?Sales Quant?Risk Quant?Model Quant无论你的职业规划是什么，要向跻身量化金融领域必备的技能包括：编程、数学、统计和金融。是不是觉得很熟悉？对，因为这就是申请的时候学校对大家的要求。Computing方面，重要的是?Programming Language?Algorithms?Data Structure现在最常用的语言，底层的是C++和Java偏应用型的是Python和R无论买方和卖方都在使用Python，是未来的方向。R作为统计工具，也十分常用。Math方面：?Linear Algebra?Calculus?Stochastic CalculusStatistics方面：?Probability?Statistics?Regression?Machine LearningFinance方面：?Option Pricing Theory?Modern Portfolio Theory?Fixed Income这些技能的积累和提升主要有两个来源：1.本科和硕士的课程；2.面试书籍。推荐一些非常有用的面试书绿书、红书、浅绿书、CC。上面是比较general的问题和技能。另外，买方和卖方在申请准备方面也有一些区别，卖方的问题比较标准、有规律，买方的问题难度通常较高，问题和它们所需要的技能密切相关：买方的面试特点：1. Be Prepared For Any Questions!2. Less Stochastic Calculus, More Stats:Time SeriesMachine LearningProbability其中Regression是最常被问到的问题，假设、注意事项、灵活应用、公式都有可能被问到。3. Open-end Questions三、申请实习的时候该怎么准备呢？申请实习主要有三个阶段：1. 准备简历和Cover Letter，需要对自己和申请公司有深入的了解和认识，抓住公司的需求，凸显自己的相关技能和亮点。2. 网申和考试，关注各大公司的截止日期和网申要求。考试：分为现场笔试和网测。现场笔试的有：Morgan Stanley Strats and Modeling (MSSM)One hour multiple choice exam with around 60 questionsCredit Suisse Quantitative Summer Institute (QSI)One hour multiple choice exam with around 30 questions网测是很多buy side第一轮删选申请者的方式，测试内容主要是编程，也有数学和统计。3. 电面/视频面和现场面试（Superday）电面通常是1-2轮。电面通过后是Superday（也就是最后一轮面试），公司会把申请者邀请到公司进行面试，通常是30-45分钟一场，3-7场不等。也有一些项目会有OCR-on campus recruiting，比如CMU在1.4-1.8会有一周的OCR，会有公司到学校专门面试CMU项目的学生，进入superday的几率会比较高。四、申请实习的建议：1. 早准备：明确自己想要做什么，知道自己的短板，提早开始看面试书，且要看多遍. 如果你想做salestrading，那么就要每天follow market。好的资源有Financial Times, Economist, Wall Street Journal. 如果你希望成为一名quant，那么金融经济背景的同学需要提早强化自己的编程能力。C++、数据结构和算法都是很重要的课程。2. 愈挫愈勇：很少有人第一次面试就能进入superday拿下offer。刚开始的小挫败很正常，重要的是不要因为一两次失败否定自己，不断积累失败的教训，补足自己的短板和遗漏点，然后笑