一类利率随机且理赔相依的带干扰风险模型.pdfVIP

第28卷第6期 滨州学院学报 2012年12月 V01．28。No．6 ofBinzhou Journal University Dec．，2012 一类利率随机且理赔相依的 带干扰风险模型 高合理 (滨州学院数学与信息科学系，山东滨州256603) 摘 要：考虑了一类以几何布朗运动作为随机利率且索赔量与索赔间隔相依的带干扰的风 险模型，得到了Gerber—Shiu折扣罚金函数满足的积分一微分方程及其初值条件，并给出了特殊 条件下破产概率满足的三阶微分方程及其初值条件． 关键宇：理赔相依；几何布朗运动；Gerber—Shiu折扣罚金函数 中图分类号：O211．3 文献标识码：A 0 引言 许多研究破产论的文献针对保险公司运作中遇到的种种问题对经典风险模型进行修正，使得到模型 更接近保险公司的实际运作．在多数文献中通常假设理赔量和等待时间序列是独立的，参见文献[1—4]， 但在很多时候这种假设是不现实的．文献E5]就考虑了把经典风险模型推广到理赔量依赖于前一次理赔 等待时间．本文受此启发，在其工作的基础上再对模型做贴近现实的修正． 首先考虑增加扰动项，它既可被解释为在总理赔量上附加的不确定因素，也可理解为在保费收入上附 加的不确定因素．修正后的模型即保险公司的盈余过程如下 N(t) U(f)一“+ct一：x：+盯1B1(￡)，t≥0． 1一l N(r) l=1 仃。(盯，0)是一个常数，称为扩散系数． 若以相互独立的随机变量T，，i一1，2，…表示相邻两次索赔之间的时间间隔，则 N(￡)一sup{k：T1+T24-…+L≤t}． 索赔额序列{X：，i一1，2，…}非负且独立同分布，分布函数为F(z)，均值为口一EX． 本文和文献E5]一样，假设风险模型满足以下相关条件：若索赔额X。大于某一随机变量y。，则第i+1 次索赔间隔T。：服从参数为A：0的指数分布；否则，索赔间隔丁斗，服从参数为A。0的指数分布．其中， 互独立。令 收稿日期：2012一06一05 基金项目：滨州学院科研基金项目(BZXYL0904) 163．corn． 68 滨州学院学报 第28卷 ／1。IF掣+丛攀]， ^1 A2 以保证安全负荷大于零． 在保险公司的日常经营中，除了保费收入和索赔支出对经营状有很大影响外，还有个不可忽略的因素 就是利率．本文和文献E6]一样，考虑增加随机利率因素．设{e△‘一e卅屯8z c‘，)，其中r和盯。是大于0的常数， X(￡)为考虑随机利率后的盈余过程，“≥0为初始盈余，则 P￡ e△s x(￡)一e△‘(“+ldU(s))，t≥0，x(o)一“． (1) J 0 定义T为破产时刻，即T—inf{t：X(￡)≤0