保单驱动索赔离散风险模型的精算量分布.pdfVIP

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2017-10-01 发布于北京
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保单驱动索赔离散风险模型的精算量分布.pdf

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保单驱动索赔离散风险模型的精算量分布.pdf

第29卷第6期南京邮电大学学报(自然科学版) V01．29No．6 Journalof ofPostsand Dec．2009 2009年12月 N姐jingUniversity Telecommunications(NaturalScience) 保单驱动索赔离散风险模型的精算量分布徐小阳1，唐加山2 ，1．南京邮电大学通信与信息工程学院，江苏南京、2．南京邮电大学理学院。江苏南京210046 摘要：研究了一类索赔是由保单驱动的带随机利率的离散时间非寿险风险保险模型，证明了该模型的盈余首次超过给定水平的时间、破产前最大盈余、破产持续时间以及盈余首次回复为正后的瞬间值等精算量的分布都可以由一类积分方程的唯一解给出。关键词：离散时间；风险模型；精算量分布中图分类号：0211．6 文献标识码：A 文章编号：1673-5439(2009)06-0075-04 DistributionsofActuarialVariablesofDiscreteRiskModel withPolicies Claims Driving XU Jia-shan2 Xiao．yan91。TANG ofTelecommunications＆InformationofPostsand ，1．College Engineering。NanjingUniversity Telecommunications，Nanjing 210003，China、 of ofPostsand 210046，China ，、2．CollegeScience，NanjingUniversity Telecommunications，Nanjing non-lifeinsuranceriskmodelwithrandominterestforceand eonsideroneclassofdiscrete Abstract：We theclaims driven thatthedistributionsofthefirst timefor theinsured being by policies，andprove hitting a levelofthe maximumbefore durationof immediate- ruin，the ruin，the given surplus，the surplus surplus classof aftertherisk turnsbackto andetccanbe the solutionofone ly process positive givenby unique integralequations． words：discrete ofactuarialvariable