第3章 随机过程的线性变换_yin(更新).pdfVIP

第三章 随机过程的线性变换 在电子技术中，通常需要将信号进行一系列的 变换，才能提取到有用的信息。 随机过程的变换就是分析随机过程通过系统后 的响应。 系统一般分为线性系统和非线性系统两大类， 因此随机过程的变换也分为线性变换和非线性 变换两大类。 1 第三章 随机过程的线性变换 3.1 变换的基本概念和基本定理 3.2 随机过程通过线性系统分析 3.3 限带过程 3.5 最佳线性滤波器 3.6 线性系统输出端随机过程的概率分布 2 3.1 变换的基本概念和基本定理 x (t ) T y (t ) x (t ) T y (t ) i i X (t) T Y(t) 3 3.1 变换的基本概念和基本定理 随机过程的变换示意图 X (t) Y(t) T 确定性变换 随机性变换 4 3.1 变换的基本概念和基本定理 线性系统 ： L[A X (t )+ A X (t )]= A L [X (t )]+ A L [X (t )] 1 1 2 2 1 1 2 2 A ,A 为随机变量，X (t),X (t)为随机过程 1 2 1 2 时不变系统： Y ( t + ε ) = L[ X( t + ε )] 5 3.1 变换的基本概念和基本定理 定理1：E {Y ( t)} = L{ E[ X( t)]} 即算子L、E可以交换次序 第i次试验： x (t ) L y (t ) i i y (t ) = L[ x (t )] i i y (t),y (t ),...,y (t) n次重复试验 ，得到n个样本函数：1 2 n _____ 1 1