第3章 随机过程的线性变换_3.1 3.2 3.3.pdf

第三章随机过程的线性变换  在电子技术中，通常需要将信号进行一系 列的变换，才能提取到有用的信息。  变换可以看作为信号通过系统，所以随机 过程的变换就是分析随机过程通过系统后 的响应。  系统一般分为线性系统和非线性系统两大 类，因此随机过程的变换也分为线性变换 和非线性变换两大类。 1 第三章随机过程的线性变换  3.1 变换的基本概念和基本定理  3.2 随机过程通过线性系统分析  3.3 限带过程  3.5 最佳线性滤波器  3.6 线性系统输出端随机过程的概率分布 2 3.1 变换的基本概念和基本定理  普通函数变换 给定一个函数x (t) ，按照某种法则T， 指定一个新的函数y (t) ，那么，就说y (t)是x(t) 经过变换T后的结果。记为 y (t) = T[x (t)] T称为从x (t)到y (t) 的变换。 3 3.1 变换的基本概念和基本定理  随机过程的变换 给定一个随机过程X (t) ，按照某种法则 T，对它的每一个样本函数x (t) ，都指定一 个对应函数y (t) ，于是就得到了一个新的随 机过程Y(t) ，记为 Y(t) = T[X (t)] T就叫做从随机过程X (t)到Y(t) 的变换，Y(t) 是随机过程X (t)通过变换后的结果。 4 3.1 变换的基本概念和基本定理  随机过程的变换示意图 X (t) Y (t) T  确定性变换  随机性变换 5 3.1 变换的基本概念和基本定理  线性变换 设有任意两个随机变量A 和A 及任意 1 2 两个随机过程X (t)和X (t) ，如果满足 1 2 L[A X t  A X t ] A L[X t ] A L[X t ] 1 1   2 2   1 1   2 2   则称L是线性变换。 对于线性变换L ，Y(t)=L [X (t)] ，如果 Y ( t ) L[ X(t  )] 其中ε为任意常数，则称L是线性时不变的。 6 3.1 变换的基本概念和基本定理  线性变换的两个基本定理  定理1 设Y(t)=L [X (t)] ，其中L是线性变换， 则 E Y t  L E X t       