2015随机信号分析8.pdf

随机信号分析 第8讲 叶方 哈尔滨工程大学信息与通信工程学院 2.1 随机过程的基本概念及其统计特性 四、随机过程的数字特征 1、数学期望 x 是某个时刻t 的可能取值，是x (t )的简写 是时间t 的确定函数 随机过程的各个样本函数在数学期望的附 近起伏变化。数学期望是所有样本在任一 时刻函数值的统计平均。 (假设随机过程表示接收机的输出噪声电压） 物理意义： 表示输出电压的瞬时统计平均值。 2.1 随机过程的基本概念及其统计特性 四、随机过程的数字特征 2、均方值 物理意义：表示消耗在单位电阻上的瞬时功率统计平均值。 3、方差 物理意义：表示消耗在单位电阻上的瞬时交流功率统计平均值。 物理意义：表示噪声电压的有效值。 2.1 随机过程的基本概念及其统计特性 四、随机过程的数字特征 4、相关函数 比较具有相同数学期望和方差的两个随机过程。 虽然数学期望和方差相同，但两个随机过程的样本函数有显著差别， 不能体现随机过程内在联系。 2.1 随机过程的基本概念及其统计特性 四、随机过程的数字特征 4、自相关函数 自相关函数用来描述随机过程任意两个时刻的状态之间的内在联系。 自相关函数和均方值的关系 2.1 随机过程的基本概念及其统计特性 四、随机过程的数字特征 5、自协方差函数 （一个随机过程的两个不同时刻之间的二阶混合中心矩） 反映了一个随机过程任意两个时刻起伏值之间相关程度  自协方差函数和自相关函数的关系  自协方差函数和方差的关系 2.1 随机过程的基本概念及其统计特性 四、随机过程的数字特征 6、相关系数 2.1 随机过程的基本概念及其统计特性 五、随机过程的特征函数 1、一维特征函数 （1）定义 随机过程在任一时刻t1 的取值X (t1 ) 的特征函数 2.1 随机过程的基本概念及其统计特性 五、随机过程的特征函数 1、一维特征函数 （2）与概率密度关系 （3）与n 阶原点矩的关系 2.1 随机过程的基本概念及其统计特性 五、随机过程的特征函数 1、二维特征函数 （1）定义 随机过程在任一时刻t1 、t2 的取值[X (t1 ) X(t2 )] 的特征函数 2.1 随机过程的基本概念及其统计特性 五、随机过程的特征函数 1、二维特征函数 （2）与概率密度关系 （3）与相关函数的关系 2.1 随机过程的基本概念及其统计特性 习题 1、设随机过程X (t ) b Nt ，已知b为常量，N 为正态随机变 2 量，其均值为m ，方差为σ 。 试求随机过程X (t) 的一维概率密度及其均值和方差。 x 2、已知随机过程X (t) ，是任一实数，定义另一个随机过程 1, X (t)  x  Y(t)  0 , X (t)  x  求Y(t) 的均值和自相关函数。 2.1 随机过程的基本概念及其统计特性 习题 3、随机过程X (t ) V cos4t ，其中V是随机变量，其均值为5， 方差为6，试求随机过程X (t) 的均值、均方值、方差、自相 关函数及协方差函数。 4、试证明