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ch4 经典假定的违背和分析方法扩展
第四章
经典假定的违背和分析方法扩展
1
经典回归的基本假设
假定1 μ （i = 1,2, ,n ）为服从正态分布的实随机变量。
i
假定2 μ （i = 1,2, ,n ）的期望值均为0，E( μ) = 0
i i
假定3 μ （i = 1,2, ,n ）的方差均相同，V( μ)= 常数
i i
假定4 与两组观察值（x1i,x2i, ,xki ）(x1j,x2j, ,xkj ）相对
应的u 和u 彼此独立，即
i j
cov(m , m ) E (m m ) 0 i j
i j i j
假定5 自变量观察值与随机项不相关( 自变量均为非随机变
量)：
cov(m , x ) cov(m ,x ) cov(m ,x ) 0
i 1h i 2h i kh
i, h 1, 2, , n
假定6 任何一对自变量之间都不存在严格的线性相关和强的
近似线性关系。
2
1
PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 ÿ
模型被估计之前，其设定应该是完备的
模型设定包括如下工作：
n 选择正确的解释变量
n 选择正确的函数形式
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