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　　有关于中国能源财政政策动态效应实证考察论文 中国能源财政政策动态效应实证考察论文导读：本论文是一篇关于中国能源财政政策动态效应实证考察的优秀论文范文,对正在写有关于财政政策论文的写有一定的参考和指导作用, ◆ :A 　　内容摘要 :本文运用协整检验、向量误差修正和方差分解技术对我国1993～2006年间实行的能源财政政策的动态效应作了实证分析。结果表明我国财政政策对能源消费具有较强的调控效果;财政政策外生于能源消费,具有较强的独立性;财政政策存在较长的时滞,有明显的中期化现象。同时,从开放能源市场、提高市场化程度、增强能源财政政策目标的针对性和形成完整能源财政政策体系等方面,探讨了增强其调节效应的政策倡议。 　　关键词:财政政策 向量误差修正模型 方差分解 调节效应 　　 　　国内关于能源财政政策的研究主要集中在对国外经验的介绍、对能源财政政策体系和内容的介绍以及对节能和增加能源供应财政政策的介绍等方面。这些研究尽管对了解我国能源财政政策具有重要作用,但并没有对能源财政政策的调控效应进行分析。自凯恩斯以来,经济学家对财政政策的产出效应进行了大量实证研究,但早期的实证研究策略,如经典的赐-m模型和上世纪70年代起流行的联立方程宏观计量模型等,因其主要以定性描述和简单回归分析为主,而无法反应财政政策的动态产出效应。为解决此理由,近年来向量自回归(Vector Autoregression,VAR)模型等动态分析法被用来分析财政政策的产出效应。Blanchard和Perotti(2001)最先用VAR模型来分析美国的财政政策,并对用经济理论中得出的长期约束进行了结构性估计;Castro拓展了VAR模型,并运用该模型研究了西班牙财政政策的经济效应;Breitung和Bruecemann系统阐述了VAR模型在财政政策效应分析中的作用,并将脉冲响应函数和预测误差方差分解引进该分析中,首次形成了完整的分析财政政策效应策略;谷宇和陈磊首先采用结构性VAR模型来估计我国财政政策的影响,认为我国财政政策对产出的效果并不显著;胡琨、孙磊、毛定祥采用VAR模型对我国财政政策对经济产出的影响进行了系统分析,得出了很多有借鉴作用的结论。 　　综观国内外相关研究的特点,以往对财政政策的效应研究主要集中在对经济产出效应的研究,极少对其它领域(包括能源)的产出效应进行系统研究;此外使用VAR模型来分析财政政策产出效应是通用的研究策略。因此,本文尝试采用定量分析策略,引入VAR模型对我国能源财政政策的调控效应进行实证分析。 　　 　　实证模型、数据与策略 　　 　　VAR模型是一种近年来广泛应用于宏观经济分析中的非结构化模型,主要通过实际经济数据而非经济理论来确定经济系统的动态影响,建模时无需提出先验假设。VAR模型是有效的预测模型,也被用于分析随机扰动向量对系统变量的动态影响。使用该策略的前提是两变量必须存在协整和因果关系。 　　为了分析的可靠性,本文采用传统的Granger因果检验,尽管它可能存在一定的局限性;出于同样的考虑,本文使用常用的自回归模型来分析两者的长期关系,而不使用包含有误差修正项和协整向量参数的联合检验。利用VAR分析我国能源财政政策动态效应的步骤,可分为定性分析和变量选择、检验变量的协整关系和因果关系、采用VAR模型中的动态模拟技术—脉冲响应函数和方差分解技术,来分析财政政策对能源消费的影响。 　　(一)变量选择和样本数据说明 　　能源财政政策的调控手段包括能源财政收入和能源财政支出。能源财政收入主要是税收收入,尽管税收政策也是调控能源消费的重要杠杆,但由于税收总额本身就是能源消费总量的增函数,因而税收本身并不能准确反映财政政策的松紧中国能源财政政策动态效应实证考察由.zgl维非平稳I(1)序列,et为白噪声向量。 　　VAR模型的一个重要理由是滞后期p的选择,一般来说可以使用R2、AIC和SC来确定滞后项的数目。利用R2确定滞后项数时是使R2尽量大,利用AIC和SC确定滞后项数时是使AIC和SC的和尽量小,或取AIC和SC同时达到最小时的滞后期为最优滞后期。 　　(三)脉冲响应函数和预测误差方差分解 　　脉冲响应函数(Impulse Response Functions,IRF)第i个变量的波动除直接影响第i个变量的取值外,还会通过VAR的动态结构将这种影响传达到所有的内生变量。脉冲响应函数就是用于追踪其中某一变量一个标准差的波动对模型中所有内生变量当前值和将来值影响效果的一种分析技术。 　　Lutkepohl和Reimer证明从式(1)很容易获得脉冲响应函数(IRF)为: 　　(2) 　　其中Φ0= Im,对j p,Aj = 0。是Φn的第ik个元素,表示变量yt对变量的一个初始波动n期前的反应。 　　预测误差方差分解(varia