经济计量与方法导论 第二讲 .pptVIP

假定1-假定3保证了OLS估计量的一致性 因为： 分子： 假定1-假定3保证了OLS估计量的一致性 证明： 应用大数定律，分子分母分别收敛于总体的： 渐进偏误(5.1节) 若x和u不相关，?为0，无渐进偏误 若x和u正相关，?为正偏误；反之为负偏误 渐进偏误，记为 ? 假定1-假定3保证了OLS估计量的无偏性 证明：（续）： 对y均值的预测： 虽然OLS是无偏的，但进一步还要了解它距真值的平均差距，即OLS统计量的方差 高斯-马尔科夫假定4：同方差性 OLS统计量的无偏性 误差方差 给定x条件下βx为非随机的 异方差 常数方差 假定4使OLS估计量的方差可以度量 因为： 所以： 自变量差异越大，OLS的方差越小，且取决于误差项的方差 OLS统计量的无偏性 估计误差项的方差σ2 虽然： ，但因无法观测u,无法计算σ 若以残差替代误差，有： 但因为残差还需要满足两个一阶条件，所以残差只有n-2个自由度： 于是得到OLS统计量的方差 回归标准误差(Standard error of the regression,SER) OLS统计量的无偏性 高斯-马尔科夫定理(3.5节) 在假定1至假定4下，各估计量分别是其真值的最优线性无偏估计(best linear unbiased estim