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农村商业银行信贷风险防控研究 　　摘 要：依据农村商业银行信贷管理及贷款风险的分类及信用风险等理论，围绕A市农商行发展的历史沿革、信贷管理现状及当前信贷风险防范措施展开详尽阐述，并对A市信贷风险管理存在的问题及成因进行详细分析，从而对A市农商行信贷管理有一个较为详细的了解；最后在借鉴国外发达国家合作金融信贷风险管理的基础上，结合A市农商行信贷风险管理的实际情况，从提高信贷主体的风险管理水平、加大对贷款对象的扶持力度、创建良好的贷款环境三个方面，对其信贷风险管理的进一步改革和完善提出对策和建议。 　　关键词：农村商业银行；信贷风险；风险防控 　　中图分类号：F832 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2016）04-0074-05 一、导论 　　银行信贷风险是一个系统复杂的问题，而解决这一问题金融机构不仅需要通过不断的市场化改革，完善信贷利率管制，同时完善贷款利率市场化形成机制，在金融生态环境逐步改变的状态下，加强金融监管部门对债务人的信息状况监管，而作为贷款对象，在与银行或者金融机构进行贷款合作时，要根据自身的实际情况，根据偿债能力和经营能力量力而行。针对信贷风险问题，国外学者对商业银行信贷风险管理的研究成果颇丰，且走在世界的前沿。其中巴塞尔银行监管委员会在1997年9月公布的《有效银行监管的核心原则》中，将银行业面临的主要信贷风险归纳为八个方面，即信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险。但是从世界各国的实际分类情况看，有四级分类方式、五级分类方式、八级分类方式、十级分类方式、十一级分类方式。美国、加拿大、新加坡、匈牙利等国按风险贷款分为五类，即：正常、特别注意、次级、有疑问和损失。相对于美国、加拿大等发达国家，澳大利亚、马来西亚等国将信贷风险之划分为正常、次级、有疑问和损失四类。 　　Ghali（1998）使用多变量协整技术设计了一个向量误差修正模型来考察公共投资对私人资本构成和经济增长的长期影响，并把这个方法应用于一个正在实施国际货币基金组织的债务稳定计划的发展中国家（突尼斯）。得出的结论是在这个国家短期内风险因素对私人投资具有负面影响，长期内则对私人投资和经济增长都具有负面影响。安东尼?桑得斯在其《信用风险量化――风险估值的新方法与其他范式》中对信用风险量化的方法进行了比较充分的研究，通过在金融信贷领域中难以衡量的信用体系按照一定的理论模型将其量化考察，大大提高了贷款主体，即商业银行或者金融机构对贷款对象信用难以适时掌握的信息不对称的问题；皮埃特罗?潘泽（Pietro Penza）和维普?班塞尔（Vipul Bansal）对如何利用VAR度量市场风险进行了深入的探讨（2001），通过利用VAR模型对影响信用风险的因素进行一系列的检验，最终通过复杂的计量分析确定了影响信贷风险的主要因素，进而银行能够通过这些主要影响因素对贷款对象进行重点考察以减小由于风险给银行带来的损失。此外，约翰?B.考埃特（John B.Caouette）、爱德华?爱特曼（Edward .Altman）等对信用风险管理演进规律进行了研究（2001）。KMV公司的组合管理者（Portfolio Manager）、J.P.摩根的信用尺度（Credit Metrics）模型、麦肯锡（McKinsey）公司的信用组合观察（Credit Portfolio View）模型、瑞士信贷金融产品（CSFP）的Credit Risk模型，在引入损失范式（loss Paradigm）和违约比率（Default Rate）两个概念的基础上，重点阐明各模型的数学推导及计算方法，使得银行风险管理者能够确实将其应用到风险度量实际工作中。 　　我国学者对金融风险的研究起步较晚。在20世纪90年代末，国内有些学者（阳洁、胡静，1999）逐渐对巴塞尔协议有所了解而开始对金融风险预警系统评价进行了起步的研究。此外，有学者对巴塞尔新资本协议草案与国有商业银行风险管理问题发表了研究成果（詹向阳、张兴胜，2001），特别关注巴塞尔新资本协议并希望将其迅速在我国展开广泛的应用研究，特别是对新巴塞尔协议下的市场约束机制有利于我国商业银行信贷风险的控制。武剑（2003）则对我国银行业实施内部评级法策略进行了研究。针对银行信贷业务中普遍存在的道德风险问题，庞素琳和黎荣舟（2005）研究了风险类型并合与风险类型非并合两种不同情形下道德风险的规避方法及信贷风险决策合同的设计，通过引入抵押率的概念作为衡量道德风险的重要指标。研究结果表明，较大的抵押率使银行抵御道德风险的能力减弱，较小的抵押率使银行抵御道德风险的能力增强。 　　我国银行业逐渐走上了市场化发展之路，而竞争的市场中存在着巨大的风险，一旦风险爆发则可能产生极其严重的后果。尤其