计量经济学第四章2序列相关性.pptVIP

§4.2 序列相关性 一、序列相关性的概念 # 序列相关性下的方差－协方差阵 序列相关的一般形式可以表示成： 二、实际经济问题中的序列相关性 1、经济变量固有的惯性 3、模型设定的偏误 例如： 季度数据来自月度数据的简单平均，这种平均的计算减弱了每月数据的波动性，从而使随机干扰项出现序列相关。 还有就是两个时间点之间的“内插”技术往往导致随机项的序列相关性。 在变量的显著性检验中，统计量是建立在参数方差正确估计基础之上的，这只有当随机误差项具有同方差性和互相独立性时才能成立。 参数估计值非有效（真实方差往往被低估），失去最优性，样本估计式失准 随机误差项的方差一般会被低估 区间预测与参数估计量的方差和随机误差项的方差均有关 在方差有偏误的情况下，使得预测估计不准确，预测可信度降低。 所以，当模型出现序列相关性时，它的预测功能失效。 然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有序列相关性。 （一）图示检验法 （二）回归检验法 （三）杜宾-瓦森检验法（DW检验） D-W检验是杜宾（J.Durbin）和瓦森(G.S. Watson)于1951年提出的一种检验序列自相关的方法 该方法只适用于检验一阶自相关 # DW检验的图示 ＃ 使用D.W.检验时需要注意的问题 DW检验是最常用的自相关性的检验方法，在报告回归分析