风险管理真题2010年下半年(二).docVIP

2010年下半年真题一、单项选择题(在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求。) 1．商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。 A．风险转移 B．风险规避 C．风险补偿 D．风险对冲 2．在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。 A．高级管理层 B．董事会 C．监事会 D．股东大会 3．如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。 A． -1 B．1 C． -0.1 D．0.1 4．某企业2006年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2005年年末应收账款为1.4亿元，2006年末应收账款为1.0亿元，则该企业2006年应收账款周转天数为( )天。 A．60 B．72 C．84 D．90 5．在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。 A．期权费 B．时间价值 C．内在价值 D．执行价格 6．计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B．风险度量的结果量制于历史周期的长短 C．无法充分度量非线性金融工具的风险 D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 7．下列属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。 A．进入或退出市场的决策是否恰当 B．资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 C．是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训 D．建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 8．柜台业务操作风险控制要点不包括( )。 A．完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 B．严格执行各项柜台业务规定 C．设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用；确保专款专用 D．加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平 9．下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。 A．监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系 B．内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线 C．建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 D．管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策操作系统和管理报告制度相吻合 10．下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。 A．必须每季度披露风险管理政策 B．根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露 C．必须提高信息披露的相关性 D．必须保持合理频度 11．假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量X的均值为( )，方差为( )。 A．1，0.9 B．0.9，1 C．1，1 D．0.9，0.9 12．下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。 A．不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆 B．利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险 C．前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响 D．任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难 13．目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。 A．信用风险 B．市场风险 C．操作风险 D．声誉风险 14．某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。 A．0.05 B．0.10 C．0.15 D．0.20 15．下列关于担保的说法，不正确的是( )。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 B．抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有 C．质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿 D．债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保 16．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。 A．必须自行估计每笔债项的违约损失率 B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率 C．由监管当局根据资产类别给定违约损失率 D．由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率 17．商业银行应于每年( )之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主