保险精算 第3章1 生命函数.ppt

第三章 生命表基础 背景 通常，我们把寿险公司出售的合同称为寿险保单。 按寿险保单的约定，保险人（即寿险公司）将根据被保险人在约定时间内的生存或死亡决定是否给付保险金。 这种只有在特定事件发生时才给付的保险金称作条件支付。其最重要特征就是它发生的不确定性。一个人的未来生存时间是不确定的，只有在特殊情况下才是预先可知的。对这个不确定性事件的研究是寿险精算中最重要的工作之一。 生存状况 从数学的角度，生存状况是一个简单的过程。 这个过程有如下的特征： 1.存在两种状态：生存和死亡。 2.生命个体可从“生存”状态到“死亡”状态，但不能相反。 3.任何个体的未来生存时间都是未知的. 我们应从生存或死亡概率的探讨而着手生存状况的研究。 生存模型就是用数学公式进行清晰的描述，从而对死亡率的问题作出一些解释。 下面就是生存模型可回答的例子： 一个45岁的人在下一年中死亡的概率是多少? 假若有1000个45岁的人，那么他们中有多少人可能在下一年内死亡? 如果某一45岁的男性公民，投保了一个10年的定期的某种人寿保险，那么应该向他收多少保费? 一些特定因素(如一天吸50根烟)对于45岁的男性公民的未来生存时间的影响是怎样的? 生存模型 生命函数 生命表 生命表 基础 3.1.1 分布函数 用随机变量 表示初生婴儿的未来寿命。 分布函数 意义：新生儿在 岁之前死亡的概率。 密度函数 新生儿的平均寿命 例： 表示新生儿50岁仍然生存的概率 或50岁以后死亡的概率。 3.1.2 生存函数 生存函数 意义：新生儿能活过 岁的概率。 与分布函数的关系： 与密度函数的关系： 例 前面我们讲分布函数和生存函数都是从年龄 开始考虑的，但实际购买保险的被保险人往往已经活到某个年龄 岁的人，这时我们关心的是 岁的人剩余寿命 的分布。 表示一个 岁的人或已经活到 岁的人. 表示 未来寿命的随机变量,即剩余寿命,简称余命. 关于T的分布,就是 时,X 的条件分布. （X :出生婴儿的未来寿命.） 练习：设 求： 1） 2）新生儿在30岁前死亡的概率； 3）新生儿活过50岁的概率； 4）新生儿在30岁和50岁之间死亡的概率。 解： 1） 2） 3） 4） 3.1.3 剩余寿命 剩余寿命 的分布函数 ，记作 概率密度函数为 表示 岁的人在 岁之前死亡的概率. 关于t求导 剩余寿命 的生存函数,记作 ： 表示 岁的人在 岁时仍活着的概率. 基本符号 ：x岁的人至少能活到x+1岁的概率 ：x岁的人将在1年内去世的概率 ：x岁的人活过t年后的u年内死亡的概率. 即x岁的人将在x+t岁至x+t+u岁之间去世的概率  基本符号 3.1.4 取整余命 定义： 未来存活的完整年数，简记 例:对某个50岁的人开始观察,在55岁零6个月时死亡, 则其余命T(50)=5.5,K(50)=5 概率函数 练习：用精算符号表示下列概率 1）Pr[(50)在 51岁之前死亡] 2）Pr[(22)活至23岁] 3）Pr[(22)活至24岁] 4）Pr[(35)在 55岁之前死亡或在70岁以后死亡] 5）Pr[(20)活至80岁] 6）Pr[(50)在 55岁和70岁之间死亡] 7）Pr[(50)在 52岁之前死亡] 答案：用精算符号表示下列概率 1）Pr[(50)在 51岁之前死亡] 2）Pr[(22)活至23岁] 3）Pr[(22)活至24岁] 4）Pr[(35)在 55岁之前死亡或在70岁以后死亡] 5）Pr[(20)活至80岁] 6）Pr[(50)在 55岁和70岁之间死亡] 7）Pr[(50)在 52岁之前死亡] 练习：已知 解：1） 2） 3） 求： 3.1.5 死亡效力 定义： 的瞬时死亡率，简记 用生存函数的相对变化率来表示. 用死力表示生存函数 联想 利息力 用死力表示其他函数 用死力表示余命 的密度函数 3.1.6 生存函数的解析表达式 有关寿命分布的参数模型 De Moivre模型(1729) 提出随机变量