中国农业生产资料价格的波动特征研究.pdfVIP

第 ２ 卷第 期 统 计与信息论坛 ２ 年 月 ９ １１ ０１４ １１ ，０１４ Ｖｏｌ．２９ Ｎｏ．１１ Ｎｏｖ．２ 　 Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ＆ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＦｏｒｕｍ 　 　 【 】 统计应用研究 中国农业生产资料价格的波动特征研究 —— — 基于 ＥＤ分布下 ＧＡＲＣＨ 模型 Ｇ Ｅ Ｍ － １ １ ２ ， ， 史常亮 朱俊峰 栾 江 　 （ ， ； ．中国农业大学经济管理学院 北京 １０００８３ １ 中共天津市委党 ， ） ２． 校经济学教研部 天津 ３００３８４ 摘 ： 、 模型对中国农资价格波动 要 运用 Ａ 模型 滤波法和基于 分布下的 Ｍ Ｘ１２ ＲＩＭＡ ＨＰ ＧＥＤ ＥＧＡＲＣＨ － － 的一些主要统计特征进行了拟合 ， ： ； 分析 结果表明 农资价格波动存在显著的季节效应 考察期间农资价格呈 ， ； ， 现出 个波动性周期 平均周期长度在 个月左右 农资价格波动还存在显著聚集性和非对称性 但其市场 ５ ４ ８ ； ， 并没有表现出高风险高回报的特征 相较于正态分布 ＥＤ分布能更好地对模型进行估计和描述中国农资价 Ｇ 格的波动特征。 ： ： ； ； 关键词 农资价格 波动特征 Ｇ 分布 Ｍ 模型 ＥＤ ＥＧＡＲＣＨ － 中图分