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第4章 时间序列分解法和趋势外推法 一、时间序列的分解 （一）长期趋势因素（T） （二）季节变动因素（S) (三)周期变动因素(C) (四)不规则变动因素(I) 二、时间序列分解模型 商品销售额 的12年数据 （一）季节指数S的计算 本例采用乘法模型Y=TCSI，先用移动平均法剔除季节因素S和不规则变动因素I而得到长期趋势和周期变动的综合影响TC，再将Y除以TC就得到了只含季节因素和不规则变动的序列SI。将SI重新排列并按季平均，最后用修正系数400/100.1827=0.999543修正后即得该商品销售额的季节指数。 (二) 长期趋势T的计算 　作散点图,可看出本例的销售额有明显的直线上升趋势,故用直线拟合,可 得如下回归方程: T=2736.101+38.95436t 由此可求出各季度的长期趋势值,如1997年第二季度t=46,其长期趋势为: T=2736.101+38.95436*46=4528.00156 　(三)周期变动因素C的计算 将序列TC除以T即可得到周期变动因素C. 　(四)不规则变动因素I的计算 当将序列的T、S、C分解出来