计量经济学第六章异方差.pptVIP

计量经济学 Econometrics 计量经济学 Econometrics 第六章 异方差 异方差定义 异方差来源和影响 异方差检验 异方差一致协方差矩阵估计 异方差修正 异方差定义 问题的提出 在一定的基本假定下OLS估计具有BLUE的优良性。 然而实际问题中，这些基本假定往往不能满足，使OLS方法失效不再具有BLUE特性。 估计参数时，必须检验基本假定是否满足，并针对基本假定不满足的情况，采取相应的补救措施或者新的方法。 检验基本假定是否满足的检验称为计量经济学检验 BLUE的优良性 1、最小二乘估计量是线性估计量——估计量是因变量观察值的线性组合 2、最小二乘估计量是无偏估计量——估计量的数学期望等于被估计的参数 3、最小二乘估计量是一切线性、无偏估计量中的最佳估计量，因为它的方差最小 这些性质是由高斯-马尔科夫定理保证的 随机误差项同方差 异方差的定义 假设条件 不成立，而是 即随机误差项的方差不是相同的，称此现象为异方差。 异方差常发生于截面数据，也会发生在时间序列中。 异方差 异方差来源和影响 异方差来源 测量误差和模型中被省略的一些因素对被解释变量的影响 所研究的问题本身具有的，如研究储蓄和收入关系的模型中，高收入家庭储蓄的差异性比低收入家庭大，此时易产生递增性的异方差 数据分组产生的 异方差影响 1、估计量不再有效 2、假设检验不再有效 3、预测不再有效 异方差检验 异方差检验 是利用残差序列绘制出各种图形，以供分析检验使用。 因变量估计值为X轴残差e平方为Y轴的散点图 残差e平方对各个自变量作散点图 图示法 注：不能替代正规解析法检验方法 解析法 导出检验统计量的解析式，根据一些准则，进行检验。例如： 1、等级相关系数检验 2、Goldfeld-Quandt检验 3、Breusch-Pagan检验 4、White检验 等级相关系数检验步骤 Y对X回归，得出残差e 取残差e的绝对值，把X和残差绝对值按递增或递减的次序排列后分等级，计算等级相关系数 作等级相关系数的显著性检验。 为样本容量 为对应于 和 等级的差数 时认为不存在异方差问题 例 研究四组家庭住房支出和年收入组成的截面数据。单位：千美元，数据：data61.xls 设住房支出模型为： (4.4) (15.9) create u 20 cd F:\Econometrics13\data read data61.xls HEXP INC equation eq1.ls hexp c inc eq1.results genr resid2=resid^2 forecast hexpf scat hexpf resid2 Goldfeld-Quandt检验 将数据按自变量X大小排列 省略中间d项观测值，d一般为样本容量的1/5 拟合两个回归模型，计算残差平方和：与较小X对应的SSR1和与较大X对应的SSR2 假设误差服从正态分布且不存在序列相关时，统计量SSR2/SSR1服从分子分母自由度都为(n-d-2k)/2的F分布。K是参数个数 注：这里考虑的是简单线性回归，多个自变量时可以通过残差图初步判断 与误差方差相关变量，再采用此法。 上例中Goldfeld-Quandt方法异方差检验 1、低收入家庭(5000和10000美元) 2、高收入家庭(15000和20000美元) 检验统计量F=SSR2/SSR1=6.7，在原假设成立的条 件下服从分子分母自由度都为8的F分布。显著性水平 为5%时，分子分母自由度为8的F分布临界值为3.44， 因此拒绝原假设，认为存在异方差。 smpl 1 10 equation eq11.ls hexp c inc smpl 11 20 equation eq12.ls hexp c inc genr F=eq12.@ssr/eq11.@ssr show F show 1-@cfdist(F,8,8) show @qfdist(0.95,8,8) Breusch-Pagan检验 考虑模型： 该模型假设真正的误差项方差与某个自变量Z之间存在 某种关系，Z可以是X，也可以是X外的一组自变量。 做回归： 若前面模型中误差项服从正态分布，且不存在自相关， 则可解释平方和的一半在同方差的零假设下服从卡方分 布。如果有p个自变量Z，那么卡方分布的自由度为p。 给出异方差的形式，若有的话 标准化残差 Breusch-Pagan检验(续) 前例中，假设异方差形式为： 自由度为1，显著性水平为5%的卡方分布的临界值为 3.84，同样拒绝同方差假设。 cd F:\Econometrics13\data create u 20 read data61.xls hexp inc equat