标度曲线拟合与金融时间序列聚类.pdfVIP

JournalofComputerApplications ISSN 10o1—9081 2014—1l一10 计算机应用，2014，34(11)：3344—3347，3352 CODEN JYIIDU http：／／www．joca．an 文章编号：1001-9081(2014)11—3344—04 doi：10．11772／j．issn．1001—9081．2014．11．3344 标度 曲线拟合与金融时间序列聚类 袁 铭 。 (天津财经大学 理工学院，天津 300222) ( 通信作者电子邮箱 yuanmingtianjin@163．com) 摘 要：针对金融时间序列具有的多重分形特征，提 出基于标度曲线测度沪深300指标股之间的相似性并实现聚 类。该方法首先使用多标度退势波动分析 (MSDFA)拟合不同自相关阶数下收益率序列的标度 曲线，然后抽取其分布 或形态特征构造模式向量。聚类通过含权K-means算法实现，最优类别数根据分类适确性指标 (DBI)确定。结果显 示，基于标度曲线的聚类能够揭示出股市的行业聚集性和板块间的关联性，在此基础上构造的投资组合可以显著降 低风险，并且效果优于基于原始序列线性趋势特征的聚类。 关键词：时间序列聚类；多重分形；多标度退势波动分析；K均值聚类算法；均值．方差模型 中图分类号：TP391．4 文献标志码：A Fittingofscalingcurveandfinancialtimeseriesclustering YUAN Ming (SchoolofTechnology,TianjinUniversityofFinanceandEconomics，Tianjin300222，China) Abstract：Inordertotakethemulti·fractalpropertiesoffinancialtimeseriesinto consideration，aclusteringmethod basedonmeasuringsimilaritiesamongCSI300 indexstocksthrough scalingcurvewasproposed．Thealgorithm firstlyfitted scalingcurveatdifferentautoeorrelationorderthroughMulti-ScaleDetrendFluctuationAnalysis(MSDFA)．Thenitabstracted thedistribution orshapefeaturesofscaling curveforthe construction ofpattern vector．Clusteringwasimplemented by weightedK-meansalgorithmandtheoptimalnumberofcategorieswasdeterminedbyDavis—BouldinIndex(DBI)．Theresult showstheclusteringbasedonscalingcurvecandiscoverindustryaggregationandstronglinkageofdifferentplateswithinthe stockmarket．The porftolio builtfrom differentclusterscan reduce therisk greatly and theproposed methodoutperfomr s clusteringmethodbasedonlineartrendfeaturesoforiginal series． Keywords：timeseriesclustering；multi—fr