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经济资料译丛2011年第2期 估计贸易流量：贸易伙伴和贸易量 Elhanan Helpman，Marc Melitz，Yona Rubinstein 著, 李 伟、李 燕 译，陈勇兵 校 原载：The Quarterly Journal of Economic , May 2008 我们考虑用异质性企业来阐述一个简单的国际贸易模型，这个模型符合数据的许多专有 特征。特别是这个模型预测了两个国家间存在正的或零贸易流量，并且出口企业的数量因目 的国的不同而不同。由此，贸易摩擦对贸易流量的影响可分为深度边际和广度边际两部分。 前者是指每个出口企业的贸易量，后者是指出口企业的数量。这个模型生成了一般化的引力 方程，该方程说明了企业自我选择进入出口市场的原因及其对贸易量的影响。然后我们阐述 了两阶段估计法，第一阶段用一个方程选择贸易伙伴，第二阶段是一个贸易流量方程。我们 参数化地、半参数化地和非参数化地进行估计，结果显示：在三种情况下估计的贸易摩擦效 应相似。重要的是，我们的方法提供了贸易的深度边际和广度边际的估计，我们指出传统的 估计是有偏差的，且大部分偏差是由于遗漏了广度边际。此外，出口企业的数量效应因 （贸 易）伙伴国特征的不同而有所差异，这种差异很大，尤其对于发达国家与欠发达国家之间的 贸易和欠发达国家之间的贸易来说，这种差异更大。 1. 导 论 对国际贸易流量的估计已有很长的历史，Tinbergen(1962)在双边贸易流量的实证详述 中首次提出了引力方程的使用。他认为，在双边贸易中，两国之间的贸易量与经济规模的产 品指数是成比例的，这个比例取决于两国间贸易阻力的大小，贸易阻力的衡量指标包括地理 距离、是否拥有共同边境的虚拟变量以及是否是共同体和比荷卢经济联盟成员国的虚拟变 量。Tinbergen 的研究已经得到了广泛的应用，因为它与区际贸易流量和国际贸易流量的大 ① 部分数据都吻合。并且，他的研究方法又因理论的巩固和更好的估计技术而得到补充 。引 力方程已经在国际贸易的实证研究中占主导地位，它已经用来估计国际边境、特惠贸易集团、 ② 货币联盟、WTO成员国及国内市场效应对贸易流量的影响 。 所有上面提及的研究所估计的引力方程都仅仅选用了双边贸易流量为正的国家样本，而 本文指出：由于忽略了相互之间不进行贸易的国家样本，这些研究遗失了数据中包含的重要 ① 例如Anderson(1979),Helpman 和 Krugman(1985),Helpman(1987),Feenstra(2002), 和Anderson 和 van Wincoop(2003)。 ② 见McCallum(1995),Wei(1996),Anderson 和 vanWincoop(2003)和Evans(2003)的研究，引发了关于国际 边界作用的广泛讨论。Feenstra(2003,Chap.5)提供了关于此次讨论的总结陈述。另外，见Frankel(1997)有 关于优惠贸易集团，Rose(2000)和Tenreyro 和 Barro(2003)关于货币同盟，Rose(2004)关于WTO成员国， Davis 和 Weinstein(2003)关于本地市场效应的规模。 33 · · JournalofTranslationfromForeignLiteraturesofEconomics 信息，因此他们的估计结果是有偏差的。文章还指出引力方程的标准形式假定了两国贸易流 量的对称性，这与数据是不符的，结果同样使得估计产生偏差。为了修正这些偏差，我们阐 述了预测国家间正的或零贸易流量的理论，并用这个理论生成出估计机制来探索包含在贸易