基金基础知识(一)5.5.docxVIP

1 .阿尔法( α)投资策略是寻找价値被低估的资产进行投资以获取超额利益。所语价値被低估的资产具有的特点是( A)。A α値大于0B α値小于0C 刚好位于证券市场线上 D位于证券市场线下方2.在半强有效市场中,证券价格不能反映的信息是( C ) 。 A公司公告B历史股价C内部信息D盈利预测3.关于跟踪误差,以下说法错误的是(A ) 。A·当一个投资组合总收益波动率很大时,其跟踪误差必然很大B·作为被动投资者,其目标是在成本允许的情況下,尽可能減少跟踪误差C 跟踪误差是跟踪偏离度的标准差D 指数基金的跟踪误差理论上可以是零4.关于计算VaR値的参数法,下列表述错误的是( A) 。A 该方法假设市场末来的变化方向与市场的历史发展状況大致相同B 该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数値C 该方法以风险因子收益率服从某特定美型的概率分布为假设D该方法又称为方差-协方差法5 _下列关于投资者对于收益要求的说法, 事昔误的是(C )。A 投资经理必须确保客户的收益率要求能够在法律限制范国内得以实现B 投资经理必须要提醒客户投资的下行风险C 投资经理应当为客户提供保荐业务D 要获得高收益率,就必须承担高风险6_对于不同类型基金的风险,以下说法正确的是(D ) 。A 混合型基金的系统性风险高于股票型基金的系统性风险B 投资货币市场基金没有任何风险C 债券型