全球向量自回归模型的理论_方法及其应用_张延群.pdfVIP

· · 《 》 数量经济技术经济研究 年第 期 １３６ ２０１２ ４  全球向量自回归模型的 ① 理论、方法及其应用 张 延 群 （ ） 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 【 】 （ ） ， 摘要 全球向量自回归模型 ＧＶＡＲ 是将经典 ＶＡＲ 模型加以扩展 使其 。 能够用于分析世界各国或各地区之间经济联系的一种新的模型方法 本文阐述 、 。 模型的理论 方法及其在中国经济分析中的应用 基于包含 个国家的 ＧＶＡＲ ３３ ， 。 ＧＶＡＲ模型 本文实证分析了中国与世界经济的相互影响 通过一般冲击反应函 、 、 数方法分析中国需求冲击 美国需求冲击 美国债券市场价格和国际油价变动等冲 、 、 。 击对中国和其他国家经济增长以及通货膨胀的传导机制 影响强度 持续时间等 ， 、 、 ， 结果显示 中国需求冲击对美国 欧元区 日本等主要工业化国家有显著影响 同 时中国经济也受到美国债券价格变动较强烈的冲击。 关键词 全球向量自回归模型 中国经济 世界经济 冲击传导 　 　 　 　 中图分类号 Ｆ２２４．０ 文献标识码 Ａ 　 　　 　 ： ， ＧｌｏｂａｌＶＡＲ Ｍｏｄｅｌ Ｔｈｅｏｒ Ｍｅｔｈｏｄｏｌｏ ａｎｄ 　 　 ｙ ｇｙ 　 Ａ ｌｉｃａｔｉｏｎｏｎｔｈｅＣｈｉｎａｓＥｃｏｎｏｍｉｃＡｎａｌｓｉｓ ｐｐ 　 　 　 　 　 ｙ ： ａｅｒ Ａｂｓｔｒａｃｔ Ｔｈｉｓ ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｓｔｈｅｎｅｗｌ ｄｅｖｅｌｏ ｅｄｔｈｅｏｒ ａｎｄｍｅｔｈｏｄｏｌｏ