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2017-10-26 发布于河北
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关于参数型copula函数的拟合检验.pdf

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关于参数型copula函数的拟合检验

J. Sys. Sci. Math. Scis. 27(1) (2007, 2), 93–101 ∗ copula Æ ( 200062) ( 200062; 999077) copula copula copula copula copula MR(2000) 62G10 1 copula copula (the Curse of Dimensionality). [1–4] Sklar’s (copula ) copula copula [5, 6]. ( [7,8] ). t copula * Æ 2006-10-05. 94 27 Æ copula H : C (·; θ ) ∈ C = {C (·; θ) : θ ∈ Θ}, (1) 0 0 C θ copula [9] Archimedean copula [10] Kendall’s tau copula [11] Æ (the Probality Integral Transform), [12] Anderson Darling type [13] “ ”; [14] Æ Æ copula [15] copula θ = θ T = √n C (u, v) − C (u, v ; θ ) 0 n n 0 Sn = T 2 (u, v)dudv Cn (u, v) 2 n copula [16] (P.389) Tn ÆÆ ˆ [17] T S θ n n Sn = T 2 (u, v)dudv n 1)