概率论与数理统计（马涛）第2章——一维随机变量及其分布.pptVIP

第二章 一维随机变量及其分布 1 随机变量及其分布 二、随机变量的分布函数 分布函数的性质 2 离散型随机变量 Poisson 定理 Poisson 定理的应用意义 由 Poisson 定理，可知若 3 连续型随机变量及其概率密度 引 例 考虑某产品长度偏差的范围，设其偏差的绝对值最大是 a, 那么 V∈［-a, a］ 二、常见的连续性随机变量的分布 均匀分布的密度函数和分布函数图像： (3) 正态分布 密度函数的验证 4 随机变量函数的分布 一个适用的定理(积分转换法): 例5 设随机变量X服从参数为2的指数分布，证明 整理得 Y=X-4 的概率密度为： 本例用到变限的定积分的求导公式： 注意：若只求Y的密度函数并不需要把Y的分布函数具体求出。 总结一般规律，回节首 例3 已知 X 密度函数为 为常数，且 a ? 0, 求fY( y ). 解 当a 0 时， 当a 0 时， 故 例如，设 X ~ N (? ,?2) , Y = a X +b, 则 Y ~ N ( a? +b, a2?2 ) 特别地 ，若 X ~ N ( ? ,? 2) , 则 可总结为如下定理： 定理1 设 X~fX(x), y=g(x) 是 x 的单调可导函数, 其导数不为 0, 值域为 (a,b), -∞ab+∞, 记 x=h(y) 为 y=g(x) 的反函数, 则 Y=g