常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界-南京师范大学学报.pdfVIP

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2018-08-19 发布于天津
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常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界-南京师范大学学报.pdf

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32 1 () Vol. 32 No. 1 2009 3 JOURN L OF N NJING NORM L UNIVERSITY (Natural Science Edition) M ar, 2009 常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界 1 2, 3 魏广华 , 高启兵 ( 1. , 210001) ( 2. , 210097) ( 3. , 210096) [] Lundberg-Cramer Fang and Luo. s. . Poisson. , . [] , ,, , [] O221. 6 [ ] [] 1001-4616( 2009)01-0030-05 UpperBounds forRuin Probability in the Double Compound Poisson RiskModelUnderConstant InterestForce 1 2, 3 W e i G uanghua , Gao Q ib ing ( 1. Department of BasicCourses, Jinling Institute of Technology, Nanjing 210001, China) ( 2. School ofMathematics and ComputerScience, NanjingNormalUniversity, Nanjing 210097, China) ( 3. Department ofMathematics, SoutheastUniversity, Nanjing210096, China) Abstract: ClassicalLundberg-Cramer riskmodel and Fung and Luo. s risk model are extended. The double compound Poisson riskmodelunder constant interest force is considered. The clami number processes and insuresprem ium income number processes are different humogenecusPoisson processes. Exponential type upper bounds are obtained for the ulti- mate ruin probability of this riskmodelby martingale and recursive techniques. K ey ords: double compound Poisson risk model, constant interest force, martingale, recursive, ruin probability Lundberg-Cramer t