小微企业信用评价模型的中外比较及完善.pdf

中国流通经济 2014年第9期 □企业管理 小微企业信用评价模型的中外比较及完善 杨 大 光 ，孔 令 鑫1 2 （1.东北师范大学经济学院，吉林长春130024；2.国家开发银行股份有限公司吉林省分行，吉林长春130022） 摘 要：为提高商业银行评价小微企业信用的有效性，在提高支持小微企业力度的同时降低商业银行的贷款 风险，我们采用比较分析法，选择了美国、日本、印度的小微企业信用评价模型作为参照系，对比并揭示我国现行 的小微企业信用评价模型存在信用评价分值的确定过于依赖主观判断、评价标准过于笼统僵化、反映企业领导者 素质及企业商誉的指标权重过低等缺陷。建议采取细分定量指标标准、设定合理的定性指标、设立能充分反映风 险的评价指标权重、建立完善的全国性征信系统、研发针对小微企业特点的信用评价标准等措施，完善中国的小 微企业信用评价模型。 关键词：小微企业；信用评价模型；商业银行；中外比较 中图分类号：F272.35 文献标识码：A 文章编号：1007-8266（2014）09-0074-06 商业银行对小微企业进行信用评价是银行最 1. 费厄—艾萨克（FairIsaac）公司的小企业信 终决定是否向小微企业放贷的基础和前提，采用 用评分系统——SBSS 什么样的信用评价模型对评价结果有着重要影 小企业信用评分（SmallBusinessScoringSer⁃ 响。从国际上看，很多国家都已经研发出针对本 vice，SBSS）是利用第三方收集的小微企业和企业 土小企业的信用评价模型并广泛应用于实践，大 主信用方面的信息，并结合小微企业融资申报表 大提高了工作效率，取得了良好的效果。为了完 和信贷人员对它的了解来评估一笔贷款的风险， 善国内商业银行针对小微企业的信用评价模型， 其中应用的模型涉及到数理统计和历史数据分 本文在对美国的SBSS、日本八千代银行、CRD运营 析。 协议会、帝国数据银行以及印度主要的小微企业 美国费厄—艾萨克公司为了设计针对小企业 信用评价模型简要分析基础上，对比分析了中国 的小额贷款（25万美元以下）信用评价系统，于 现行的小微企业信用评价模型及其缺陷，并提出 1995年对5000多笔小企业贷款评估信息和数据进 了改进建议。 行比对，收集15家大型金融机构5年内的数据，最 终开发出小企业信用评分系统——SBSS。到目前 一、美国小微企业信用评价模型简析 为止，SBSS已经更新至6.0版本，应用于300余家 金融机构，它的出现改变了小企业信贷申请的流 利用模型对小微企业进行信用评价被美国所 程，美国九成以上的小额度信用贷款都应用SBSS， 重视，从信用评价模型首次应用于信用卡的信贷 使一般的信用信息审核仅需数分钟即可，整个贷 申请之后，该技术迅速普及。如今美国小微企业 款流程也仅需几天时间。SBSS刚好可以满足小企 信用评价模型——小企业信用评分系统已经被各 业融资频率较高、贷款额度较低、贷款需求较急的 大金融机构所应用，成为是否对企业放贷评判的 特点。 主流方式。 企业主的信用信息都来源于美国各信用局。 74 在信用评分模型设计的回归分析中，要在50多个 3.对SBSS模型的评价 变量中除掉相关度较小的变量，通过数理统计方