随机扰动间断动力系统的极限性质及其应用.PDFVIP

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2017-11-14 发布于天津
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随机扰动间断动力系统的极限性质及其应用

第 32 卷第 4 期数学的实践与认识 V o l32　N o 4　 2002 年 7 月 M A TH EM A T ICS IN PRA CT ICE AND TH EO R Y July, 2002　随机扰动间断动力系统的极限性质及其应用张志祥 (北京大学数学科学学院, 北京　100871) 摘要: 　本文通过研究在随机小扰动下非时齐间断动力系统的极限行为, 得出资源管理问题中代理人的成本收益估计. 关键词: 　随机微分方程; 比较定理; 弱收敛; 成本收益估计考虑下面的积分在 →0 时的极限 ( ) ( ) ( ) V = V x 0 , = E ∫v x t , t m d t [ 0, T ] 其中是一个有限测度; 由下面的随机微分方程描述 m x t d x = b (x , t) d t + dw t t t 初值已知, 是标准布朗运动, 0 是小参数, 反映随机扰动的强度; 而漂移函数 ( , ) x 0 w t b x t 由两个关于x L ip sch itz 连续的有界可测函数 b+ (x , t) 和 b- (x , t) 以及一条连续可微曲线 t 定义: b (x , t) , if x ; + t b (x , t) = b (x , t) , if x , - t · 此外, + ( t , ) t - ( t , ) , 其中至少有一个不等号是严格小于号. 被积函数 b t b t v (x , t) , if x ; + t v (x , t) = v (x , t) , if x ,