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基于博弈视角商业银行信用风险控制探究 　　摘要： 随着全球金融化的不断发展，信用风险对商业银行的发展起着越来越关键性的作用，因此对银行信用风险的控制研究很有必要。 Abstract： With the continuous development of global financialization， the credit risk is playing a more and more critical role on the development of commercial bank， therefore the research on credit risk control of bank is necessary. 关键词： 博弈；商业银行；信用风险控制 Key words： game playing；commercial bank；credit risk control 中图分类号：F830.33 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2013）22-0183-02 0 引言 随着我国加入WTO和经济全球化的发展，金融市场甚至整个金融界都发生了剧烈的震动，这时候我国的投资者，银行业都面临着前所未有的金融风险，这些风险在很大程度上使整个银行业凋敝，使他们的经营活动非正常化，甚至让整个国家的经济发展不稳定。据研究表明，信用风险是银行风险的主要方面，也是导致银行破产的关键。因此，看到这种情况的人们对信用风险的关注也越来越多，对它的研究也越来越多，如何有效地减少信用风险，这样的工作一方面让商业银行的风险损失减小，另一方面也增加了商业银行的风险收益，同时，商业银行本身的竞争力就是在控制风险的知识与能力，这是它们的核心竞争力。 1 商业银行信用风险的成因 1.1 信用风险的广泛存在性。经济持续的发展，金融界的产品也不断更新，这样使信用风险的外延无限扩大，信用风险也普遍的出现在多种多样的经济活动中。信用风险不仅产生于买方而且也存在于卖方，一旦双方交易采用的是非现金的形式，即采用信用的形式，双方都要面临风险，如对方的违约，所以说信用风险在社会上普遍存在。 1.2 信用活动的不确定性。信用活动的不确定性是信用风险形成的根本原因。现代的经济活动多种多样，使人类的社会活动存在很多不确定性，这种不确定性就是信用风险形成的主要原因。 1.3 交易双方的信息非对称性。信息的非对称性是说互相交易的双方对信息的了解程度不一样，其中一方了解另一方不知道的信息。 2 商业银行信用风险的博弈分析 企业和银行之间的信贷是契约与选择的动态过程，同时也是双方持续对弈的过程。因为双方信息的不对等，银行会存在回收贷款难的问题。贷款的一方有借款者没有的信息优势，比如是不是能还款？什么时间还款？这都取决于借款方的意愿或者能力问题。有些贷款者存在严重的道德问题，可能对自己不利的信息进行隐瞒，对贷款者进行虚假的承诺，通过假报表或者其他的文件形式欺骗银行对自己进行贷款，也有的企业有还贷款的能力，偏偏用各种借口，借款不还，使银行在经济上蒙受严重的损失。 企业与银行之间借贷关系中有信用风险的主要原因是，企业与银行之间信息不对称，对不道德的企业惩罚力度不够，企业也有自己的利益关系。在双方的借贷关系中，借款的一方是关于不对称信息决定的代理人，对于银行借出的自己的投向，存在风险的多少和收益的多少以及本身的还款能力等较贷款一方了解的多；在这个交易过程中，银行则是决策中的委托人。对于资金的投向，收益的大小，风险的评估都不了解。也正是因为这种信息不对称的关系造成了银行信用风险。 从博弈来说，双方到底合不合作，取决于对借款者的惩罚力度，以此取得贷款者的信任，基于上面的惩罚机制分析，一旦借款企业借到了款，时间一到找各种理由不还，以后不会有银行再与之合作。从经济学来说，企业主要是为了盈利，一旦它发现自己违约时的收益要高于守约时的收益，一般企业会选择违约：而只有守约时的收益高于违约时的收益，企业才会守约，企业的道德风险才会减小。因此，降低企业违约的可能性，应该增加其违约的成本，一旦违约，会减少收益，加大对违约的惩罚。从某些程度上来说，银行之间的相互合作，会降低这种风险，同时，健全的法律法规也起到很好地约束作用。 3 控制商业银行信用风险的措施 3.1 增强银行内部的控制力度 首先，对银行内部工作人员的培训要加强。可以通过与高校的合作，理论性、系统性的开设控制风险的课程，提高我国商业银行控制风险人才的素质，还可以通过与国际别的银行的合作进行技术交流，提高银行工作人员的素质，培养出控制风险的综合人才。其次，银行可以加强对贷款风险的事前控制。加强银行信用风险的控制，可以在贷款的时候对信用风险做系统地科