时间序列分析-Read.PPTVIP

第三节 时间序列分析 时间序列分析的基本原理 趋势拟合方法 季节变动预测 一、时间序列分析的基本原理 二、趋势拟合方法 （二）趋势线法 三种最常用的趋势线 直线型趋势线 指数型趋势线 抛物线型趋势线 （三）自回归模型 1.自相关性判断 ①时间序列的自相关，是指序列前后期数值之间的相关关系，对这种相关关系程度的测定便是自相关系数。 ② 测度:设y1，y2，…，yt，…，yn，共有n个观察值。把前后相邻两期的观察值一一成对，便有（n－1）对数据，即(y1，y2)，(y2，y3)， …，(yt，yt+1)，…，(yn-1，yn)。 三、季节性预测法 基本步骤： （1）对原时间序列求移动平均，以消除季节变动和不规则变动，保留长期趋势； （2）将原序列y除以其对应的趋势方程值（或平滑值），分离出季节变动（含不规则变动），即： （3）将月度（或季度）的季节指标加总，以由计算误差导致的值去除理论加总值，得到一个校正系数，并以该校正系数乘以季节性指标从而获得调整后季节性指标。 （4）求预测模型，若求下一年度的预测值，延长趋势线即可；若求各月（季）的预测值，需以趋势值乘以各月份（季度）的季节性指标。 求季节变动预测的数学模型（以直线为例）为 式中： 是t+k时预测值，at、bt为方程系数， 为季节性指标。 解题步骤： （1）求