非平稳和长记忆时间序列主频率估计方法研究!-天津大学期刊中心.pdfVIP

第# 卷! 第$ 期 天! 津! 大! 学! 学! 报 ()*+ #! ,)+ $ ! % 年’ 月 !#$%’ ( )*%+*% ,%*-.$/*01 -.*+ % ! 非平稳和长记忆时间序列主频率估计方法研究! 徐! 梅，张世英，樊! 智 （天津大学管理学院，天津’% ） 摘! 要：许多经济时间序列表现出非平稳性和长记忆性，对这样的序列进行谱分析并估计其主频率，采用传统的谱 分析方法已不适用+ 基于平稳和非平稳分数阶差分自回归滑动平均模型，研究了具有非平稳性和长记忆性序列的 主频率的估计方法，同时提出了包括模型定阶在内的基于极小化残差平方和的近似极大似然参数估计算法+ 通过 对上海和深圳证券交易所综合指数收益序列的分析，说明了此方法的可行性和有效性+ 关键词：谱分析；主频率；非平稳序列；长记忆序列 中图分类号：/%%$! ! ! 文献标识码：0! ! ! 文章编号：$12%3’ （% ）$24’24 20#31 % 4/0*50*% ( 65*%0*%7 8$.9#.%:1 ( ;%200*%$1 %3 =%7 .5$1 )*5. 2.$*./ 56 789 ，:;0, =92?9@A ，/0, :9 （=B))* )C 7D@DA8E8@F ，G9D@H9@ 6@9I8JK9F? ，G9D@H9@ ’% ，L9@D ） ?@/0$:0 ：7D@? 8B)@)E9B F9E8 K8J98K DJ8 @)@2KFDF9)@DJ? D@M DI8 *)@A E8E)J?+ GJDM9F9)@D* KN8BFJD* D@D*?F9BD* E8F)MK DJ8 @)F C9F C)J F8 KN8BFJD* D@D*?K9K )J F8 8KF9EDF9)@ )C F8 M)E9@DF9@A CJ8O.8@B? )C K.B K8J98K+ G8 8K2 F9EDF9)@ E8F)M )C F8 M)E9@DF9@A CJ8O.8@B? )C K.B K8J98K 9K KF.M98M )@ F8 PDK9K )C F8 9@I8JF9P*8 K)JF D@M *)@A E8E)J? D.F)J8AJ8KK9I8 9@F8AJDF8M E)I9@A DI8JDA8 E)M8*+ 0@ D*A)J9FE 9@B*.M9@A F8 M8F8JE9@DF9)@ )C F8 E)M8* )JM8JK )@ DNNJ)Q9EDF8 EDQ9E.E *9R8*9))M NDJDE8F8JK 8KF9EDF9)@ E8F)M )C E9@9E9S9@A F8 K.E )C F8 KO.DJ8M J8K9M.D*K 9K N.F C)JTDJM+ G8 E8F)M K.AA8KF8M 9K NJ)I8M F) P8 8CC8BF9I8 D@M J8DK)@DP*8 P? F8 D@D*?K9K )C F8 9@B)E8 K8J98K )C DAAJ8ADF8 9@M8Q )C =D@AD9 D@M =8@S8@ =F)BR 7DJR8FK+ A.1B$3/ ：KN8BFJD* D@D*?K9K ；M)E9@DF9@A CJ8O.8@B? ；@)@2KFDF9)@DJ? F9E8 K8J98K ；*)@A E8E)J? F9E8 K8J98K