第五节---时间序列的案例分析.pptxVIP

第五节 时间序列的案例分析;一、ARMA模型的建模过程;第二步：模型的识别与建立，这是建立ARMA模型的重要一步。首先需要计算时间序列样本的自相关函数和偏自相关函数，利用自相关函数分析图形进行模型识别和定阶。一般来说，使用一种方法往往无法完成模型识别和定阶，并且需要估计几个不同的确认模型。在确定了模型阶数后，就要对模型的参数进行估计。得到模型之后，应该对模型的适用性进行检验。 第三步：模型的预测与模型的评价。B-J方法通常采用线性最小方差预测法。一般来说，评价和分析模型的方法是对时间序列进行历史模拟。此外，还可以做事后预测，通过比较预测值和实际值来评价模型的精确程度。;Box-Jenkins建模具体操作流程： 序列的零均值和平稳性 ↓ 模型识别 ↓ 模型定阶 ↓ 参数估计→诊断与检验→模型是否合适（否：返回模型定阶重复流程） 是↓ 模型应用