运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例.pdfVIP

Issue 第14卷 专辑 中国管理科学 V01．14，Special 1 Chinese of Science 2006 2006年 0月 Journal October， Management 文章编号：1003—207(2006)zk一0378—06 运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统 ——以零售银行业务为例 陆 静 (重庆大学经济与工商管理学院，重庆400044) 摘要：鉴于商业银行的操作风险管理具有样本量小、结构复杂等特点，较难运用传统方法构建风险预警系统，本 文采用贝叶斯网络方法，通过构建由关键风险指标和关键风险诱因组成的零售银行业务操作风险拓扑结构，分析 了各类风险指标对操作风险的作用形式，在对各级指标节点赋值的基础上，运用贝叶斯网络，通过正向和逆向推 理，测算了各风险诱因对操作风险的影响程度，从而建立起零售银行业务操作风险的预警系统，以便在出现可能导 致巨额损失时，商业银行能够及时采取措施化解操作风险。 关键词：贝叶斯网络；操作风险；商业银行；零售银行 中图分类号：F224；F832文献标识码：A 行操作风险的复杂机理和结构，本文没有采用传统 1 引言 的风险预警方法，而是引入了贝叶斯网络方法，通过 Risk 二十世纪九十年代以来，国际上频繁暴露的操 构建由关键风险指标(Key Risk 作风险事件使得商业银行遭受了巨额损失。据不完 关键风险诱因(Key Drives，KRDs)组成的操作 全统计，过去十年内导致金融机构超过1亿美元以 风险拓扑结构，分析各类操作风险指标对操作风险 上损失的操作风险事件不下100宗旧1。为了有效遏的作用形式，在确定操作风险拓扑结构和对各级指 制操作风险的蔓延、增强商业银行抵御操作风险的 标赋值的基础上，运用贝叶斯网络测算各类指标对 能力，巴塞尔银行监管委员会在2004年6月颁布的操作风险的影响程度，从而建立起操作风险的预警 新巴塞尔协议中，将操作风险与市场风险、信用风险 系统，以便商业银行在出现可能导致巨额操作风险 一道并列为商业银行面临的主要风险，并且要求商 时，及时采取措施化解风险。 业银行必须为抵御操作风险配置相应的资本。为了 2贝叶斯网络方法 满足新巴塞尔协议的监管要求，国际活跃银行纷纷 建立了适合自身业务特点的操作风险计量与管理体 Pearl…于1986年提出的贝叶斯网络方法 系，并尝试建立可行的操作风险预警机制。然而，由 (Bayesian 于国际银行业及其监管机构对操作风险关注的时间 识表达和推理方法，被认为是近年来在人工智能领 较短，使得操作风险管理过程具有损失事件记录的 域最重要的研究成果之一。贝叶斯网络表现为赋值 样本量小、信息不完全等特点，因此，有关操作风险 的复杂因果关系网络图，网络中的每一个节点表示 预警机制的研究属于不确定信息下的小样本决策问 一个变量，即一个事件。这种方法可以充分利用定 题，决策过程具有较高的复杂性和不确定性，难以采 性信息确定网络拓扑结构，