做短线日交易的最佳模式.doc

做短线日交易的最佳模式 我数了数帐户，今天做了21笔来回单（开仓和平仓只算一次），在不知不觉中做了不少。我今天的交易单子数量相当于股市中的超级短线客（今天进明天出）一个月交易的单子数量。我现在只做螺纹钢，盘口感觉真的太爽了，只要一坐在电脑上看着期货行情马上有一种激情四射的感觉。就算这样了，心理状态已经相当好了，用各种分钟线分析行情和做买卖交易的传统操盘方式来赚钱，其赚钱效率也不高，一般只有30%~40%之间。 下图是今天的行情走势图。昨天收阴，并且在日K线的BOLL线上轨上，昨天就想持空仓过夜，但考虑到今天很可能高开低走，所以没有持空仓过夜。行情稍微低开以后向下跌，我及时开了空仓，从短线来看行情处于下跌通道之中。开盘以后放了一单空仓赚了20点。这时发现ADSL通讯时断时好，数据来几秒钟然后休息几秒钟，没有办法只好见好就收平仓了结。然后我自己检查了网络，发现MODEN有问题，后来MODEM甚至没有电了。其实早在9月中旬我的网络一直有问题，总是时断时好，经过了1个多月才最好发现了是MODEN坏了。我用手摸了摸MODEN，发现非常烫手。我打电话找电信的维修师傅，他叫我直接把MODEN拿到电信局大楼的107室去更换MODEM。于是我赶紧取下ADSL的MODEM，拿到电信去更换。从电信回来时，已经快11：30分了，期货行情快结束了。在我去电信局这段时间里，行情主要以横盘整理为主，在我回来以前行情还下跌了35点我没有做到非常可惜。在开盘以后我做了一单空仓，并一直持到下午开盘以后。这一单差不多赚了20点。随后行情下跌又反弹，然后整理，在这儿做了几单结果都失手了。在行情跌破了小平台时，我又放了一单空仓，大约赚了18点。以后行情又进入了长期的横盘整理。在行情整理时最容易出现错误。如果发现行情进入了横盘整理最好持仓不动，要在损失最小时才止损平仓，千万不要由于亏损的扩大化而平仓，那时一般都平高箱顶或者箱底，刚一平仓行情就回头，结果总是做反行情。所以，在后面的横盘整理行情中差不多亏损了20点，但在最后的下跌中又赚了一些回来。今天这样一段一段地做，最后只赚了38点，而如果开盘时开空仓，在收盘价平仓了，那么一单可以赚102点。 我用这个实例来说明，炒作期货不是我们想象的在盘中以分钟线的做法做短短，最佳的方式应该是做日K线上的阴阳，即在前一天的盘后分析中先猜测明天最有可能收阴或者收阳，然后在开盘时前10分钟以内开仓，然后持仓一天，到最后一分钟平仓出来。这种做法就是美国期货大师拉瑞威廉姆斯和日本期货大师菲阿里的做法。他们在开盘时开仓，在收盘时平仓。有时从行情上判断第二天行情继续沿着趋势发展时也可能持仓过夜。如果没有把握一般会平仓出来不做过夜单。 下图是日K线，昨天我很想在MA120线处开空仓。因为此位置上有MA120线的压力，还有BOLL线上轨的压力，那么只要行情收阴则行情继续下跌的可能性很大。但由于当时胆子比较小，或者说考虑的问题多了一些，担心今天高开低走，感觉到昨天持仓过夜可能有风险。其实这种风险很小，就算行情跳空高开有什么有关系，行情几乎会下行，应该赌一把。但实际情况没有赌，我当时还有一项考虑，由于螺纹钢国外没有同类期货，一般不会有大幅高开或者低开的情况，收盘时平仓可以让晚上睡好觉，第二天接着做也不晚，毕竟螺纹钢行情比较文明，没有期货期行情那么野。如果昨天在MA120线附近开仓，那么到今天的收盘位置可以赚150点，相当于一手可以赚1500元，而一手保证金才5000元左右。当然我们不敢满仓过夜，做得比较保守，一般最大仓位不超过20%。 从周K线上可以看出，昨天行情最高价时已经来到了中轨线附近。此处大周K线上看也是强阻力位。因此昨天的行情位置无集结如何也是开空仓的地方。但由于做短线交易已经习惯了，没有下决心开仓。这才是最大的问题。 我们分析螺纹钢的炒作例子，不是为了显示赚了多少钱，而是为了说明做短线一定要做日K线上的K线，而不是在分钟线上反复的做买卖。这样做不但赚钱效率不好，而且手续费也是惊人的大。手续费蚕食收益的比重比较高。如果交易者预测日K线可能会收阳或者收阴，在日K线上做日交易，那么收益率远大于在分钟线上频繁做单的收益率。这里面包括了二大哲学。一是让利润奔跑。如果我们在分钟线上做短线，那么让利润奔跑很难做到，甚至根本做不到。只有在趋势大方向不变时持仓不动赚钱效率比较高，让利润奔跑本身说明了持仓不动的重要性。有些长线客说，利润是坐出来的。这话很有道理。但是，在短线中由于看得太短，对已有利润必取，对亏损的单子尽快斩仓。那么在盘中做单比较频繁。这才导致赚钱效率比较低的原因。道升通过去年年底三个月的交易和今天9~10月份二个月的交易，都证明了一项操盘真理：做短线应该猜日K线上的涨跌，日交易只做一条日K线，不在分钟线上去折腾。以此类推，在做日K