银行业核心监管指标和合规指标课件之二.pptVIP

《商业银行风险监管核心指标》 背景与起草过程 定位与起草原则 结构和主要内容 六个特点 有关说明 一、背景与起草过程 背景 - 银行监管需要标杆 没有标杆，无法判断“好坏”，亦无法实施分类监管 - 监管标杆应该与时俱进 我国银行监管史上，监管指标集中于1996年《资产负债 比例管理办法》中，目前已不适用：一种情况是指标过 时，另一种情况是指标值过时 - 监管标杆必须体现监管理念 银监会提出了新理念：管风险 - 监管标杆必须与监管法规相容(compatible) 银监会出台了新法规 一、背景与起草过程 意义 - 依法履行监管职责 《银监法》第27条规定，要建立评级体系和风险预 警机制，客观上需要指标与标准值。 - 提高审慎和风险监管水平 从合规监管向合规与风险监管并重转变，原有指标 主要是合规性 - 适应当前监管发展 从单一的信用风险监管到全面风险监管（流动性、信用、 市场、操作风险）。 - 逐步与国际惯例接轨 新的监管技术（风险迁徙、新资本协议区分预期损EL/ 非预期损失UL） 一、背景与起草