银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融.PDF

银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融 债指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报 2017 年 9 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 10 月 26 日 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 2017 年第 3 季度报 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 交易代码 003987 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月 17 日 报告期末基金份额总额 61,004,257.84 份 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数 投资目标 的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最 小化。 本基金为指数基金，采用抽样复制法，主要以 标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪 效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基 金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性 以及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的 债券进行投资，并对投资组合进行优化，以保 投资策略 证对标的指数的有效跟踪。基金的投资组合比 例为：建仓完成后，本基金投资于债券资产的 比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份 券的比例不低于本基金非现金资产的 80%，现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。 中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数收益 业绩比较基准