有限马可夫链.PPT

1.請寫出轉移矩陣 (1) 某旅遊區的天氣，依據過去資料，在一個晴天以後，緊接轉變為雨天的機率為0.1；在一個雨天後，緊接轉變為晴天的機率為0.8， 1.請寫出轉移矩陣 (2)經調查台北市的上班族，依搭乘捷運頻繁的程度分為經常搭乘和偶爾搭乘二類。估計每個月偶爾搭乘捷運的上班族中約有30% 會變為經常搭乘者。估計每個月經常搭乘捷運的通勤上班族中約有80% 仍維持原通勤方式。 1.請寫出轉移矩陣 (3)每年外縣市人口的1/10移入台北市，而北市的2/10人口移到外縣市。 1.請寫出轉移矩陣 (4)一廣告公司為了解消費者對三種主要啤酒品牌的消費情形，調查消費者去年和今年喜好的改變，所收集的人數數據如下： 3.承1-(1)， 有一名旅客，三天後想到該地遊玩，由氣象報告得知今天降雨機率為0.2，則此旅客三天後如到該地遇到下雨的機率為多少？若五天後去，遇晴天的機率多少？ 4.承1-(2)， 假設現在搭乘捷運的上班族中約有90%為經常搭乘者，其他為偶爾搭乘者。若台北市的上班族約有1,000,000人，試問二個月後經常搭乘的上班族有多少人？ 7.承1-(3)，試求百年後台北市人口在台灣地區人口的比率？ 8.設有銷售相同性質產品的甲、乙、丙三個公司，他們去年銷售該種產品市場的佔有率分別是20%、40% 和40%，顧客對各公司產品偏好的轉移機率矩陣如下： (1)試問兩年後，各公司該產品之市場佔有率各為若干？ (2)試問經過長時間後，各公司該產品之市場佔有率各為若干？ * 判斷下列各矩陣是否為正規轉移矩陣： 是 否 * 求穩定狀態機率向量 令T是一個正規轉移矩陣，則其穩定狀態機率向量為方程式TX = X的解，且行向量X的元素和為1 。 * 解：由TX = X 得 (T-I)X=0 ，試求其穩定狀態機率向量： * 解：由TX = X 得 (T-I)X=0 ，試求其穩定狀態機率向量： 請做練習6-(1) 6.試求下列轉移矩陣之穩定狀態機率向量： (1) * 試求其穩定狀態機率向量： 請做練習6-(2) 6.試求下列轉移矩陣之穩定狀態機率向量： (2) 台北市 台北市 外縣市 外縣市 0.8 0.2 0.1 0.9 隨機過程 許多自然或社會現象，其發展或演變是隨時間機遇地呈現出可能的狀態，此種演算的過程便稱為隨機過程。 隨機過程是有系統地隨時間變化其狀態。 倘若所計算的時間點是離散的，則該過程便為一個離散時間之隨機過程。 統計某十字路口每天發生意外事故之件數為一個離散時間的隨機過程。 若所計算之時間點是連續的，則該過程便為 連續時間之隨機過程。 計算到銀行辦理業務的人數則為一個連續時間的隨機過程。 定馬可夫鏈(Markov chain)鏈基本定義 馬可夫鏈是一個特殊的離散時間之隨機過程。在此過程中，每隔一段固定時間（如年、月、週、日、小時）所觀察的結果是隨機的，而且每次所出現之結果僅與前k次的結果有關。 若k=1，表示第n次出現之結果僅與第n-1次的結果有關，而與第0,1,2,…,n-2次出現的結果無關，稱為一階馬可夫鏈。 若馬可夫鏈中每一個時間點所出現的可能結果為有限的集合，則稱為有限馬可夫鏈。 若一個行向量中所有元素均介於0到之1之間，且總和為1，則稱之為一個機率向量。 若一個 n 階方陣中每一行均為一個機率向量，則此矩陣稱為一個機率矩陣。 馬可夫鏈中任何一種可能出現的結果即稱為一種狀態，所有狀態所構成之集合稱為狀態空間。 馬可夫鏈中從某一個狀態轉移到另一個狀態之機率稱為轉移機率。 由轉移機率所構成之矩陣稱為轉移矩陣，通常以T表示之。 對於有限馬可夫鏈而言，若狀態空間的元素個數為 n，則 T 為 n 階方陣。 在馬可夫鏈開始時，從各狀態出發之機率分布所構成的矩陣，稱為起始機率矩陣，通常以 X0 表示之。 若轉移機率不會隨時間而改變，即轉移矩陣的元素均為固定常數，則此馬可夫鏈稱為穩定馬可夫鏈。 * 轉移機率 假設有一馬可夫鏈的試驗，各階段的結果有三種狀態，分別命名為狀態1、2、3。 則給定狀態1，而下一個階段進入狀態1、2、3的轉移機率，可分別寫成 a11=P (狀態1 | 狀態1) a21=P (狀態2 | 狀態1) a31=P (狀態3 | 狀態1) 這裡元素a的第一個下標代表試驗的下一階段到達之狀態，我們稱為次態，而第二個下標則代表現在的狀態，稱為